编辑推荐

《通向财务自由之路》、《金融怪杰》、《海龟交易法则》等作者联袂推荐。以趋势方法，普通人也可以战胜量化交易者。率先出版的趋势策略实战手册。

内容简介

本书作者作为一位资深的CTA量化投资者，他认为对于大多数交易者而言，即便你没有强大的专业团队，不会使用量化模型，也可以从识别趋势与判别大型CTA操作模式中获利，这就是遵循市场趋势，以趋势判断获利。趋势交易因海龟交易法则而得名，海龟交易法则是一种简单的、可操作的趋势交易法则。作者从CTA的角度判断市场走势，对于广大投资交易人员来说非常有现实意义。

作者简介

安德烈亚斯 F. 克列诺，特许市场技术分析师，位于苏黎世的ACIES资产管理公司投资组合经理，Equilateral资产管理公司合伙人（这是一家投资顾问公司），Globalanced量化交易师。毕业于瑞典歌德堡大学，拥有经济学与商法方面的硕士学位，在进入对冲基金行业之前，曾在路透社任职，担任过路透社咨询公司北欧金融工程团队经理，期间主要负责量化分析顾问咨询工作，之后在路透社证券与商品期货分析公司担任国际经理。他精通于多投资品种量化交易策略分析，资深的CTA投资经理，在股票、股指期货、商品期货等领域上有着丰富的经验。

章节目录

推荐序

前　言

致　谢

第1章　利用期货实现跨资产的趋势交易1

分散化趋势跟踪策略的简单介绍3

传统的投资方法5

分散化管理期货的实例9

针对趋势跟踪策略的批评10

以管理期货为生12

个人投资与以交易为生的区别16

第2章　期货交易所需的数据和工具21

期货应当被视为一类资产22

期货的数据29

期货板块的划分37

必要的工具51

第3章　构建分散化的期货交易策略55

他们所有人做的都是同样的事情56

解密趋势跟踪策略的魔盒62

第4章　两种基本的趋势跟踪策略72

策略表现74

对于现有策略的改进84

第5章　趋势跟踪策略表现的深度分析101

策略的表现情况102

成为股票投资的有益补充104

交易方向的选择107

不同板块的收益贡献110

现金管理和来自政府的“免费午餐”114

恰当地理解“杠杆”的含义119

第6章　22年的回顾（1990～2011年）123

如何阅读本章的内容125

1990年125

1991年132

1992年137

1993年142

1994年146

1995年152

1996年156

1997年162

1998年166

1999年171

2000年176

2001年181

2002年187

2003年191

2004年196

2005年201

2006年206

2007年211

2008年216

2009年223

2010年228

2011年233

从22年的历史回顾中所总结出的结论238

第7章　反向破解竞争对手的策略240

投资品种池241

不同品种池的比较246

破解当世基金的策略248

结论261

第8章　一些改进的小技巧262

同时捕捉不同时间尺度的趋势263

合成期货的交易265

添加逆势交易的元素266

日内止损267

相关性矩阵、持仓限额与风险控制270

展期效应272

模拟优化的缺陷273

第9章　一些期货交易上的务实问题275

资金规模的限制276

交易的执行278

现金管理280

亏损时的业绩波动更为剧烈282

投资组合监控283

后续管理283

第10章　最后的忠告285

期货基金日薄西山的盈利能力286

小心别在阴沟里翻船288

设置初始的风险水平289

参考文献291

趋势交易是2017年由机械工业出版社出版,作者[美]安德烈亚斯F.克列诺。

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