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本书新颖生动地阐释了现代数量金融学及其危险,并告诉我们如何避免类似2008年的金融危机再度上演。
内容简介
全球经济增长促进了金融行业规模的不断壮大,随着国际金融一体化和金融自由化浪潮的发展,金融创新达到了前所未有的高度,直接推动了金融衍生工具的爆炸性增长。科学理论的创新发展和信息技术的进步为数量金融学的发展提供了基础,市场规模的扩大和金融创新的深化催生了更多的风险管理需求,因此数量金融学作为金融领域中的一门新兴学科得以迅速发展。与此同时,数量金融学的发展也催生了更多的新型金融工具,使得金融业更具吸引力,更多人才和资金纷纷涌入,现代金融行业变得愈加快速而复杂。
2008年金融危机的突袭为人们敲响了警钟。从那以后,数量金融学获得了从未有过的关注,量化分析师的工作也引起了前所未有的争议。
作者简介
作者保罗·威尔莫特,著名金融工程学家,现任牛津大学教授,牛津大学数学金融学历项目创始人,英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。
章节目录
版权信息
致谢
关于作者
译者序
前言
第1章 早期的模型
金钱的魔力
金本位制
自然体系
理论基础
寻找均衡
内涵价值
第2章 走向未知
投机理论
有效市场
非理性市场
非正态分布
精神上的病毒
第3章 风险管理
基本面分析
“选美”比赛
技术分析
量化分析
相关性
重重疑虑
双重有效
风险价值
混沌边缘
第4章 市场缔造者
期权
期权的类型
巴舍利耶的回归
终极机器
战胜市场
对冲
数学的爆发
无风险
正反馈
第5章 金融衍生品
决策成本
新品种期权
Delta并非万能
再谈市场风险价格
激情与疯狂
伟大与荒谬
资产组合
模型滥用
击鼓传花
货币紧缩
第6章 量化分析师
量化分析师的薪酬为何这么高
量化分析师与监管者
作家与经济学
耀眼的科学
机器人
全球大脑
金融创新
第7章 模型更新
烟雾之谜
预测校准
困惑之源
模型风险
盲目飞行
第8章 玩具模型
一个线索
回到本源
利率模型
一个参照
数学化原因
量子金融
混乱与秩序
第9章 滥用系统
练习1:交易新手
练习2:对冲基金经理
练习3:风险经理人
3A等级
减效装置
第10章 系统性威胁
预见
麦高芬
流动性谎言
10.4千万亿美元
仿生手
系统(约翰·劳vs. 艾萨克·牛顿)
尾声 保持简约
量化分析师:数学甜心
监管者:去冰岛吧
经济学家:醒醒吧
银行:学会失败
交易员:为什么我的奖金是负数
记者:注意破坏者
教育者:数量和质量
政治家:为金融体系创建FAA
我庄严宣誓
核的选择
译后记
参考文献
金融方程式:数量金融的应用与未来是2018年由机械工业出版社出版,作者[英]保罗·威尔莫特(PaulWilmott)。
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