内容简介
《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》较多地借鉴了现代计量经济学的新发展，内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板、非线性面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、自助法、蒙特卡罗法、分位数回归、门限回归、非参数估计、处理效应、空间计量、久期分析、贝叶斯估计等均做了较深入的分析。
《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。同时，结合目前欧美为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的Stata命令与实例，为读者提供“一站式”服务。
《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》适合普通高等学校经济学、管理学类或社科类硕士生、博士生与研究人员使用。为便于读者学习高级计量经济学，《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》在内容安排上，假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计，但不要求学过本科阶段的计量经济学（学讨百好）。
作者简介
陈强，男，1971年出生，山东大学经济学院教授，泰岳经济研究中心副主任（主持工作）。分别于1992年、1995年获北京大学经济学学士、硕士学位，后留校任教。2007年获美国Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位。主要研究领域为发展经济学、计量经济学、经济史与制度经济学。已独立发表论文于Economica，Journal of Comparative Economics，《经济学（季刊）》、《世界经济》等国内外期刊。曾获中国数量经济学年会、中国制度经济学年会论文奖、山东省高等学校科研成果论文一等奖。现为美国经济学会、英国皇家经济学会会员，Applied Economics，《经济学（季刊）》与《产业经济评论》的匿名审稿人。2010年入选教育部新世纪人才支持计划。
章节目录
第1章 绪论
1．1 什么是计量经济学
1．2 经济数据的特点与类型
第2章 概率统计回顾
2．1 概率与条件概率
2．2 分布与条件分布
2．3 随机变量的数字特征
2．4 迭代期望定律
2．5 随机变量无关的三个层次概念
2．6 常用连续型统计分布
2．7 统计推断的思想
习题
附录
第3章 小样本OLS
3．1 古典线性回归模型的假定
3．2 0Ls的代数推导
3．3 0Ls的几何解释
3．4 拟合优度
3．5 0LS的小样本性质
3．6 对单个系数的￡检验
3．7 对线性假设的F检验
3．8 F统计量的似然比原理表达式
3．9 分块回归与偏回归（选读）
3．1 0预测
习题
附录
……
第4章 Stata简介
第5章 大样本OLS
第6章 最大似然估计法
第7章 异方差与GLS
第8章 自相关
第9章 模型设定与数据问题
第10章 工具变量，2SLS与GMM
第11章 二值选择模型
第12章 多值选择模型
第13章 排序与计数模型
第14章 受限被解释变量
第15章 短面板
第16章 长面板与动态面板
第17章 非线性面板
第18章 随机实验与自然实验
第19章 蒙特卡罗法与自助法
第20章 平稳时间序列
第21章 单位根与协整
第22章 自回归条件异方差模型
第23章 似不相关回归
第24章 联立方程模型
第25章 非线性回归与门限回归
第26章 分位数回归
第27章 非参数与半参数估计
第28章 处理效应
第29章 空间计量经济学
第30章 久期分析
第31章 贝叶斯估计简介
第32章 如何做规范的实证研究
附录：常用数据来源
参考书目
数学符号
英文缩写
高级计量经济学及Stata应用是2014年由高等教育出版社出版,作者陈强。
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