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以资本监管为核心的巴塞尔协议,是*具广泛影响力的国际金融监管制度。继2010年12月发布《巴塞尔协议Ⅲ:更具稳健性的银行和银行体系的全球监管框架》后,巴塞尔银行监管委员会于2017年12月发布了《巴塞...
内容简介
以资本监管为核心的巴塞尔协议, 是具广泛影响力的国际金融监管制度。继2010 年12月发布《巴塞尔协议Ⅲ: 更具稳健性的银行和银行体系的全球监管框架》后, 巴塞尔银行监管委员会于2017 年12月发布了《巴塞尔协议Ⅲ: 后危机改革最终方案》, 2019 年1月又发布了《市场风险低资本要求》, 标志着后危机时代国际监管改革基本完成。鉴于这两份标准联系紧密, 共同构成一套完整的风险加权资产计量方法, 中国银行保险监督管理委员会将其合并翻译出版, 并统一命名为《第三版巴塞尔协议改革最终方案》。
本书阐述了巴塞尔银行监管委员会对第三版巴塞尔协议框架的最终修订情况，列示了经修订的市场风险低资本要求，内容涵盖提高信用风险和操作风险标准法的稳健性和风险敏感性、限制内部模型法的使用、简化操作风险计量方法、引入杠杆比率指标、完善资本底限要求等，并从银行账簿与交易账簿的划分、市场风险的定义和适用范围、标准法、内部模型法、简化标准法、过渡安排、内部模型法应用指引等方面全面介绍了市场风险资本要求的相关内容。
本书内容翔实、逻辑清晰，能够帮助我国银行业从业人员和监管人员充分了解国际监管改革的新进展与要求, 有助于各级监管部门吸收有益经验, 不断提高监管能力和风险管理水平, 推动我国银行业高质量发展，维护我国银行体系长期稳健运行。
章节目录
巴塞尔协议Ⅲ: 后危机改革最终方案 1
信用风险——标准法9
信用风险——内部评级 ( IRB) 法61
信用估值调整 ( CVA) 风险最低资本要求122
操作风险最低资本要求143
整体底线153
杠杆率156
市场风险最低资本要求175
银行账簿与交易账簿的划分183
市场风险的定义和适用范围193
标准法203
内部模型法266
简化标准法307
过渡安排336
内部模型法应用指引337
本书译校工作组名单344
后记345
第三版巴塞尔协议改革最终方案是2020年由中国金融出版社有限公司出版,作者发布。
得书感谢您对《第三版巴塞尔协议改革最终方案》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
