编辑推荐
金融、数学、物理、计算机及其他理工背景人士进军量化投资领域的必读之书，量化投资领域的里程碑之作。
内容简介
本书以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作，被业内人士奉为圣经。该书细致描述了如何找到影响资产收益的原始信号，如何将它们转化为精细预测，以及如何根据这些预测构建高效的投资组合——即持续战胜市场的投资组合。这本独一无二的书帮助了数以千计的投资经理，既是他们走上量化之路的引路者，又是他们作为量化基金经理的职业生涯中不可或缺的伙伴。与第1版相比，《主动组合管理》的第2版甚至更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学
作者简介
作者雷诺德 N.卡恩，巴克莱全球投资公司高级主动策略组董事总经理。卡恩博士在BARRA公司工作的11年中，担任研究总监超过7年。他也是《投资组合管理期刊》和《投资咨询期刊》的编委。两位作者发表了大量的文章和书籍。他们开创性的工作在业内熟知，包括风险模型、组合优化和交易分析；股票投资、固定收益投资和国际化投资；量化主动投资。
章节目录
版权信息
中文版序言
译者序
前言
致谢
第1章 绪论
第一部分 基础理论
第2章 一致预期收益率：资本资产定价模型
第3章 风险
第4章 超常收益率、业绩基准和附加值
第5章 残差风险和残差收益率：信息率
第6章 主动管理基本定律
第二部分 预期收益率和估值
第7章 预期收益率和套利定价理论
第8章 估值理论
第9章 估值实践
第三部分 信息处理
第10章 预测基础
第11章 高级预测
第12章 信息分析
第13章 信息时间尺度
第四部分 策略实施
第14章 组合构建
第15章 多空投资
第16章 交易成本、换手率和交易
第17章 业绩分析
第18章 资产配置
第19章 基准择时
第20章 主动管理的历史业绩
第21章 开放性问题
第22章 总结
附录A 标准符号表
附录B 词汇表
附录C 收益率和统计基础
关于作者
主动投资组合管理（原书第2版）是2018年由机械工业出版社华章公司出版,作者[美] 雷诺德 N.卡恩。
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