编辑推荐
R语言金融学研究：理论介绍、实例操作
内容简介
本书介绍了使用R语言进行计量金融学的研究，同时包括众多与金融相关的理论介绍。本书通过一系列丰富的示例帮助读者了解如何使用R语言进行金融学的研究，更好地掌控金融数据。除了介绍时间序列分析，还将介绍优化组合、资产定价模型等内容，非常适合R语言新手和想使用R解决金融问题的读者。
章节目录
版权信息
内容提要
译者序
译者简介
作者简介
审稿人简介
前言
第1章 时间序列分析
1.1 使用时间序列数据
1.2 对英国房屋价格建模并预测
1.3 协整
1.4 波动率建模
1.5 小结
第2章 投资组合优化
2.1 均方差模型
2.2 解的概念
2.3 使用真实数据
2.4 切线组合和资本市场线
2.5 协方差矩阵中的噪声
2.6 如果方差不够用
2.7 小结
第3章 资产定价模型
3.1 资本资产定价模型
3.2 套利定价理论
3.3 贝塔估计
3.4 模型检验
3.5 小结
第4章 固定收益证券
4.1 度量固定收益证券的市场风险
4.2 固定收益投资组合的免疫
4.3 可转换债券的定价
4.4 小结
第5章 估计利率期限结构
5.1 利率期限结构与相关函数
5.2 估计问题
5.3 基于线性回归的期限结构估计
5.4 三次样条回归
5.5 R函数应用
5.6 小结
第6章 衍生品定价
6.1 Black-Scholes模型
6.2 Cox-Ross-Rubinstein模型
6.3 两种模型之间的联系
6.4 希腊字母
6.5 隐含波动率
6.6 小结
第7章 信用风险管理
7.1 信用违约模型
7.2 相关违约——投资组合方法
7.3 迁移矩阵
7.4 使用R的信用评分入门
7.5 小结
第8章 极值理论
8.1 理论概览
8.2 应用——保险理赔的建模
8.3 小结
第9章 金融网络
9.1 金融网络的表示、模拟和可视化
9.2 网络结构的分析和拓扑改变的检查
9.3 对系统风险的贡献——系统重要性金融机构的识别
9.4 小结
参考文献
量化金融R语言初级教程是2017年由人民邮电出版社出版,作者 (匈) 盖尔盖伊 (Gergely Daróczi) 。
得书感谢您对《量化金融R语言初级教程》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
