编辑推荐
作者亲历金融市场三十载，全景式透析金融各业风险现状。
内容简介
金融危机还有多远？防范系统性金融风险，就是预防金融危机的发生。金融是经济的核心，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。
中国金融市场近年来屡次发生异常波动，这些波动均体现了多个市场联动的特征。动荡的国际环境进一步推升系统性风险发生概率。此书对我国宏微观、金融市场和外部冲击等一系列风险及其传导机制进行了分析，并系统地提出了我国金融风险的制度性缺陷和监管短板，给出了预警和防范系统性风险的建议。
此书能够帮助读者更准确地识别系统性风险的广度和深度，并且做到事先防范，降低损失。
作者简介
作者杨凯生，经济学博士，研究员。现为北京大学经济学院兼职教授、中国人民银行金融研究所博士生导师。曾任中国华融资产管理公司总裁、中国工商银行行长、南非标准银行副董事长。现任中国银行业监督管理委员会特邀顾问。
章节目录
版权信息
“中国道路”丛书学术委员会 编委会
编委会
“中国道路”丛书总序言
前言
第一章 系统性金融风险综述
第一节 定义系统性金融风险
第二节 衡量系统性金融风险
第三节 理解中国的系统性金融风险
一、宏观债务与金融周期
二、金融机构风险度量
三、债券市场风险：流动性与信用风险
四、股票市场风险：企业融资结构与股权质押风险
五、汇率波动与资本流动风险
六、金融开放与系统性金融风险
七、中美贸易摩擦对系统性金融稳定的冲击
八、全面观测系统性金融风险与政策应对
第二章 宏观债务与金融周期
第一节 债务和杠杆度量
一、中国政府部门债务
二、中国非金融企业部门债务
三、中国家庭部门债务
四、中国金融部门债务
五、中国宏观杠杆率总水平及国际比较
第二节 中国金融周期
一、信贷与金融稳定
二、房地产与金融稳定
三、构建中国金融周期
四、中国金融风险度量及分析
第三章 微观风险：金融机构风险度量
第一节 银行业
一、银行业运行状况
二、银行业风险
三、银行业风险度量
第二节 保险业
一、保险业运行状况
二、保险业风险
三、保险业风险度量
第三节 证券业
一、证券业运行状况
二、证券业风险
三、证券业风险度量
第四章 债券市场的系统性风险
第一节 短期内债券市场存在较大风险
一、外部再融资环境收紧使企业经营状况恶化
二、企业经营状况恶化增加违约风险
三、大面积违约可能引发的债市冲突
第二节 债市危机对金融市场的冲击
一、体量庞大增加债券市场金融脆弱性
二、资产证券化放大债券市场金融脆弱性
三、债券市场向股票市场的冲击与传导
第五章 股市和上市公司融资机制引发的系统性金融风险
第一节 股市、上市公司与系统性金融风险的关系
第二节 上市公司系统性金融风险传导的国际比较
一、日本泡沫经济时期上市公司交叉持股引发财务危机
二、亚洲金融危机时期韩国上市公司的资产缩水危机
三、日本和韩国上市公司引发系统性金融风险的反思
第三节 股市、上市公司引发系统性金融风险的具体表现
一、我国股市的发展状况及系统性风险防范措施
二、股市引入杠杆资金引发的系统性金融风险
三、上市公司基本面变化诱发的系统性金融风险
第四节 股市、上市公司引发系统性风险的识别与防范
一、股市、上市公司引发系统性金融风险的识别
二、股市、上市公司引发系统性金融风险的防范措施
第五节 小结
第六章 汇率波动与资本流动风险
第一节 “8·11”汇改后汇率与跨境资本流动风险及经验总结
一、汇改后5个阶段面临的风险挑战
二、“8·11”汇改以来的风险管理经验及启示
第二节 从跨境资本流动角度评估近年来的汇率风险
一、人民币兑美元汇率灵活，人民币指数稳健
二、国际收支自主平衡格局巩固
三、中美利差持续收窄、金融市场开放不当或触发风险
第三节 政策建议
一、防范汇率波动风险的政策建议
二、防范跨境资本流动风险的政策建议
第七章 金融开放与系统性金融风险
第一节 中国金融开放历程回顾
一、中国金融服务业的对外开放
二、中国金融市场与资本账户的对外开放
第二节 金融开放的利与弊：世界经验与中国现状
一、世界经验：促进论与促退论
二、中国现状：防止国际资本流动“灰犀牛”事件
第三节 金融开放条件下的系统性金融风险防范
一、我国资本市场对外资开放的政策
二、开放条件下的系统性金融风险防范
第八章 中美贸易摩擦与系统性金融风险
第一节 中美贸易摩擦升级进程
第二节 中美贸易摩擦对中国宏观经济的冲击
一、关税对出口与GDP的冲击
二、关税对就业的冲击
第三节 中美贸易摩擦对全球价值链的冲击
一、全球价值链的理论与测度
二、全球价值链视角下的中美贸易现状
三、中美贸易摩擦对全球价值链的冲击
第四节 中美贸易摩擦对中国系统性金融风险的冲击
一、人民币汇率与经常账户余额
二、汇率、利率与流动性之间的互动
三、市场信心
第九章 全面观测系统性金融风险与政策应对
第一节 全面量化与观测系统性金融风险
一、中国金融风险热力图
二、中国金融稳定图
三、金融体系巨灾风险与系统性风险指标
第二节 系统性金融风险的政策应对
第十章 从网络借贷市场看金融科技对金融稳定的影响
一、市场规模下滑，整体风险敞口缩小，个体风险仍较高
二、网络借贷市场对系统性金融风险影响较小
三、网络借贷市场对特定地区社会稳定的影响较大
专栏 互联网金融与系统性风险
关于互联网金融的几点看法
一、银行落伍了吗
二、我国互联网企业是如何介入金融业务的
三、互联网金融运作方式有风险吗
四、互联网金融是否需要加强监管
数字化发展给政治经济学带来的一点新思考
数字化发展带来生产力进步是否会影响生产关系变化
数据的归属和使用者的权力
加强对基础制度和标准规范的制定
互联网金融需要良好的文化支撑
融合、传承加创新是互联网金融的出路
金融创新除了技术还需要什么
大数据在风险管理中的应用
一、大数据在风险管理中的应用概况
二、大数据在信用风险管理中的应用
三、大数据在市场风险管理中的应用
四、大数据在操作风险管理中的应用
关于大数据的认识误区及其在互联网金融中的表现
互联网金融的持续发展需控制好“试错成本”
参考文献
中国系统性金融风险预警与防范是2021年由中信出版集团出版,作者杨凯生。
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