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深入分析汇率波动特征，把握其规律，为改革提供理论支持。
内容简介
汇率波动对我国经济及国际金融稳定有显著的影响，因此对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析，能更好地把握汇率变化的规律，化解汇率波动对经济的冲击，也可以为我国汇率的市场化深入改革提供理论支持。本文在人民币汇率均衡决定理论及国内外学者的相关研究的基础上，对汇率波动的分布特征、人民币汇率波动对中美宏观经济的影响、人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应、波动协同持续特征等计量分析方法进行了深入的研究。
章节目录
封面
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内容简介
作者简介
前言
表目录
图目录
目录
第一章 引言
第一节 人民币汇率的发展进程
第二节 文献综述
第三节 研究框架与方法
第二章 均衡汇率决定理论与影响因素分析
第一节 均衡汇率决定理论
第二节 均衡汇率的影响因素
第三节 均衡实际汇率变化的来源
第四节 人民币均衡汇率的研究
第五节 本章小结
第三章 汇率波动的传导机制及影响因素分析
第一节 汇率波动传导效应的影响因素
第二节 汇率波动对经济的传导效应
第三节 汇率波动对国际贸易传导机制的实证分析
第四节 汇率传导的特征
第五节 汇率波动的影响因素分析
第六节 实证分析：人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性
第七节 本章小结
第四章 汇率波动特征及计量分析方法
第一节 汇率波动特征
第二节 基于GARCH模型的汇率波动特征
第三节 其他非线性模型的理论与方法
第四节 实证分析：基于二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出研究
第五节 本章小结
第五章 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
第一节 金融市场及汇率市场的波动溢出效应
第二节 金融市场波动溢出效应模型
第三节 实证分析一：基于向量乘积误差模型的多个汇率市场的波动溢出效应研究
第四节 金融市场协同波动溢出效应模型
第五节 实证分析二：基于ICA-GARCH模型的汇率市场协同波动溢出效应研究
第六节 本章小结
第六章 汇率波动的持续性及协同持续性
第一节 R/S分析
第二节 金融市场的波动持续性模型
第三节 金融市场波动的协同持续性
第四节 实证分析：人民币汇率市场波动持续性及协同持续性研究
第五节 本章小结
第七章 总结与展望
参考文献
后记
人民币汇率波动特征的计量分析是2016年由中国社会科学出版社出版,作者高艳。
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