编辑推荐

适读人群 ：金融业从业者、互联网金融从业者

1)畅销书《互联网金融时代消费信贷评分建模与应用》作者力作，全新迭代； 2)全面系统讲述通过信用评等模型的精准决策与快速调整来有效降低金融消费品信贷风险、提升风险资产品质； 3)尚未出版，已引起多家互联网金融机构热议； 4)逐一分解和介绍评分建模过程，解开长久以来“评分建模是个黑盒子”的难题。

内容简介

随着国内消费金融市场的开放与高度竞争，小贷公司、P2P、消费金融公司，现金贷公司等蜂拥而立，野蛮生长。这些金融产品的共同属性就是放款金额小，审批速度快，规模数量大。不管是申贷时或核拨后，每位客户在不同阶段都有不同的潜在风险，这些风险征兆可能存在于各种令人忽略的细节中，这考验风险控制的执行与管理能力，信用评等模型的精准决策与快速调整，就关乎风险资产品质是好坏的大关键与命脉。 信用评分模型建立在完整的历史数据上，藉由数据汇整、清理、分群及探勘等技术，将大量数据转化为有用的风险信息，信用评分模型建立后，可将风险数据化，清楚呈现客户的违约率及风险排序，使风险单位得以确切掌握客户风险，并制定更为精准的授信政策。 环顾国内市场具备建模能力的专才供需失衡，特将评分建模过程逐一章节细分介绍，并提供实际案例与读者分享，解开长久以来对建模是个黑盒子的印象。并期盼更多具备风险建模的专才加入，具备自我开发建模的能力，让普惠金融更能良性发展。

作者简介

单良，本科毕业于美国纽约哥伦比亚大学，复旦大学、台湾大学EMBA，曾任职于香港维信理财公司、台北富邦银行、中国信托商业银行、澳商澳盛银行及台新银行等机构；兼任台湾金融研训院特约讲师、VISA中国区兼职顾问。具备台湾银行业消费金融风险管理与大陆小贷、P2P风控管理完整资历，长期关注两岸消费金融产业风控管理的发展与创新。曾发表前瞻性评论，并为台湾金融研训院、中国P2P网贷实务研修班授课。著作有《信用评等模型关键12堂课》《互联网金融时代消费信贷评分建模与应用》。

乔杨 ZRobot CEO。曾担任知名互联网金融公司联合创始人兼首席风险官，美国发现金融芝加哥总部担任风险策略及模型业务高级经理，发现金融上海大数据风控中心风控策略及大数据建模业务负责人。曾参与美国通用电气公司财务管理领导力项目（FMP），研究商品期货和货币的对冲策略。他拥有美国爱荷华大学经济学及MBA双硕士学位，芝加哥大学计算机科学硕士学位，SAS认证师，Teradata认证SQL专家，微软认证系统工程师（MCSE）等。

章节目录

第一章信用评分基础认识与应用 /001

第一节信用评分卡简介 /003

第二节评分卡建立与验证 /008

第三节评分应用 /026

第二章信用评分模型规格与设计 /031

第一节数据收集、质量检验 /031

第二节应排除的数据样本 /033

第三节样本期间、好坏客户定义 /034

第四节范例 /039

第三章分组（Segmentation）目的与分析选择 /041

第一节分组目的 /041

第二节分组分析 /043

第三节范例 /046

第四章细致分析与自变量分析 /049

第一节细致分类（Fine Classing） /051

第二节范例 /052

第三节单因子分析（Single Factor Analysis） /057

第四节粗略分类（Coarse Classing） /064

第五节范例 /065

第五章模型建立方法讨论 /071

第一节线性回归（Linear Regression） /073

第二节逻辑回归（Logistic Regression） /077

第三节两阶段式建立方法 /082

第四节初始模型讨论 /084

第五节范例 /085

第六章拒绝推论（Reject Inference）的原因与方法 /089

第一节拒绝推论的原因 /090

第二节拒绝推论的方法 /092

第七章最终模型选择与风险校准（Calibration） /099

第一节最终模型产出 /101

第二节设定风险校准（Risk Calibration） /105

第三节模型验证 /109

第八章决策点（Cut-off）设定 /115

第一节决策点策略设定方式 /116

第二节核准点应用方式 /118

第三节范例 /119

第九章信用评分模型监控报告 /123

第一节前端监控报告 /126

第二节后端监控报告 /135

第十章信用评分模型策略运用 /151

第一节业务策略制订方式 /152

第二节业务策略应用方式 /154

第三节范例 /158

第十一章信用评分模型案例（消费产品分期） /161

第一节数据样本 /162

第二节 样本好坏表现定义 /163

第三节 变量分析 /167

第四节 模型建立与验证 /170

第十二章信用评分模型案例（现金贷） /173

第一节数据样本 /174

第二节样本好坏表现定义 /175

第三节变量分析 /176

第四节模型建立与验证 /178

第十三章催收框架 /183

第一节催收管理流程 /185

第二节催收管理系统简介 /190

第三节催收模型系统 /191

第四节催收策略系统 /195

第十四章催收技巧及KPI标准 /213

电子工业出版社 数据化风控是2018年由电子工业出版社出版,作者单良。

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