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R语言量化分析与建模教程，以金融分析和建模为主题，讲解R在金融分析中的应用。
内容简介
R既是统计、挖掘、计算、分析、制图等方面的工具，也是一个强大的开发与应用平台。几乎任何与数据相关的难题，大多可以借助R语言来解决。而金融领域正是与数据密切相关的行业，可以通过R实现量化金融分析与建模。
本书系统地介绍了R的包与编程方法，并通过丰富的金融案例展示了R在金融分析和金融建模方面的应用。本书分为5篇，共30章，从R语言基础、金融模型及基础知识、数据及相关操作、R在金融建模中的应用和R技能几个主题出发，讲解了R在金融量化中的应用和技巧。
本书适合从事金融数据分析、金融量化建模的读者学习。通过阅读本书，读者将了解全球化的金融市场数据，学习多样的金融建模思想和解决方案。
作者简介
作者严玉星，毕业于麦吉尔大学，获金融学博士学位。他有着丰富的教学经验，教授过各类本科学位和研究生学位的金融课程，如金融建模、期权和期货、投资组合理论、定量财务分析、企业融资和金融数据库等。他曾在8所全球知名的大学任教：两所在加拿大，一所在新加坡，5所在美国。
章节目录
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内容提要
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第1篇 R语言基础
第1章 R简介
1.1 下载和安装R
1.2 启动和退出R
1.3 R的基本概念和功能
1.4 ls()函数和rm()函数
1.5 换行符号（+）及R提示符
1.6 寻求帮助
1.7 使用R作为一个普通计算器
1.8 找回以前的命令
1.9 比较ls()函数和dir()函数
1.10 R的精度
1.11 列出当前工作目录下的文件
1.12 改变当前的工作目录
1.13 改变启动R时的工作目录
1.14 R在金融建模中的优势与障碍
1.15 练习题
第2章 日期变量
2.1 as.Date()函数
2.2 将整数转换成日期变量
2.3 将日期变量定义为整数
2.4 将日期变量定义为字符串
2.5 从日期变量中提取年、月、日
2.6 将字符串转换为整数或实数
2.7 合并字符串变量
2.8 将字符串转换成整数型日期变量
2.9 选择日期作为日期变量
2.10 选择每个月的最后一天
2.11 和日期有关的数据集
2.12 选择特定的工作日
2.13 cbind()函数和data.frame()函数
2.14 seq()函数
2.15 显示当前日期
2.16 timeDate包
2.17 练习题
第3章 R的基本语法
3.1 for循环
3.2 利用取余函数改变输出格式
3.3 双循环
3.4 while循环
3.5 取消正在执行的程序
3.6 停止程序运行
3.7 向量和矩阵
3.8 条件语句
3.9 if()语句
3.10 if-else语句
3.11 if-else-if-else语句
3.12 逻辑或
3.13 逻辑与
3.14 各种条件语句的组合
3.15 练习题
第4章 用R作图
4.1 绘制单一的图
4.2 在横坐标及纵坐标上添加注释
4.3 直方图
4.4 饼图
4.5 将某区域涂上阴影
4.6 把几个图并置
4.7 在图上添加希腊字母
4.8 将图保存为PDF文件
4.9 输出高分辨率的图像
4.10 重叠图
4.11 资本资产定价模型和有效前沿的图示
4.12 输出高分辨率的图像
4.13 添加阴影区域
4.14 animation包
4.15 练习题
第5章 R包
5.1 从雅虎财经下载年报表
5.2 已加载和已安装的包
5.3 列出已安装的软件包
5.4 安装R软件包的第2种方法
5.5 安装R软件包的第3种方法
5.6 R包安装失败
5.7 .libPaths()函数
5.8 加载R软件包的3种方法
5.9 查找所有的R包
5.10 查找R包的手册
5.11 R包的相关函数
5.12 常用的R包指令
5.13 练习题
第2篇 金融模型及基础知识
第6章 金融模型及基础知识
6.1 无限数求和公式
6.2 货币的时间价值
6.3 基本财务公式
6.4 有效利率的相互转换
6.5 净现值法则
6.6 内部收益率法则
6.7 内部收益率
6.8 投资回收期法则
6.9 增量现金流量法
6.10 与Excel有关的函数
6.11 练习题
第7章 编写简单的程序
7.1 最简单的R程序
7.2 编写单行的R程序
7.3 函数参数的输入
7.4 编写多行的R程序
7.5 良好的代码缩进
7.6 R自带的程序编辑器
7.7 其他程序编辑器
7.8 程序名的后缀
7.9 运行R程序
7.10 变量名和巧用Tab键
7.11 输入参数的默认值
7.12 一个程序包含许多小函数
7.13 编写一个金融计算器
7.14 出错处理
7.15 练习题
第8章 财务报表分析
8.1 财务报表简介
8.2 获取财务报表
8.3 一个简单的例子
8.4 利润报表简介
8.5 资产负债表简介
8.6 现金流量报表简介
8.7 成比例的财务报表简介
8.8 一些常用的财务比率
8.9 下载财务报表
8.10 下载资产负债报表
8.11 下载现金流量报表
8.12 构建成比例的财务报表
8.13 下载和保存财务报表以供Excel使用
8.14 3个有用的R数据集（is50、bs50和cf50）
8.15 quantmod软件包
8.16 练习题
第9章 资本资产定价模型
9.1 资本资产定价模型简介
9.2 资本资产定价模型的公式
9.3 下载股票数据、无风险利率及市场指数
9.4 几个R数据集（retDIBM、prcDIBM等）
9.5 百分比收益率与对数收益率
9.6 计算市场风险（β）
9.7 波动率之间的换算
9.8 如何计算滚动市场风险
9.9 估计股票的市场风险（β）
9.10 预测市场风险
9.11 用Scholes和William的方法调整β
9.12 用Dimson的方法调整β
9.13 股票组合的市场风险（β）
9.14 练习题
第10章 多因子线性模型和夏普比率等
10.1 Fama-French三因子模型
10.2 小减大因子
10.3 高减低因子
10.4 为Fama-French模型生成R数据集
10.5 运行Fama-French模型的R代码
10.6 动势交易策略
10.7 计算夏普比率
10.8 计算特雷诺比率
10.9 基于52周股票价格最高点的交易策略
10.10 Jensen的阿尔法值（α）
10.11 索提诺比率
10.12 练习题
第3篇 数据及相关操作
第11章 开源数据
11.1 开源数据简介
11.2 雅虎财经
11.3 美联储数据库
11.4 French教授的数据库
11.5 美国证券交易委员会公司财务报表数据库
11.6 用雅虎财经下载的CSV文件估计收益率
11.7 生成日期变量
11.8 计算收益率
11.9 添加股票代码变量
11.10 把数据集保存到文本文件
11.11 生成R数据集
11.12 从雅虎财经下载市场指数数据
11.13 从雅虎财经下载股票数据
11.14 对程序进行微调
11.15 月频率数据和日频率数据
11.16 通过日收益率计算其他收益率
11.17 不同R包中的函数
11.18 Quandl数据传输平台
11.19 练习题
第12章 数据输入与日期变量
12.1 read.table()函数
12.2 colnames()函数
12.3 read.csv()函数
12.4 read.table("clipboard")函数
12.5 从被固定分隔符分隔的文件输入数据
12.6 read.fwf()函数
12.7 load()函数
12.8 R数据集的后缀
12.9 从互联网下载数据
12.10 从作者网站下载数据
12.11 只输入几行数据
12.12 从外部输入数据
12.13 输入不规则格式的文件
12.14 as.Date()函数
12.15 将整数转换成日期变量
12.16 将整数变成真正意义上的日期变量
12.17 从日期变量中提取年、月、日
12.18 将字符变量转换为整数或实数
12.19 合并字符串变量
12.20 将字符串转换成整数型日期变量
12.21 选择具体日期作为日期变量
12.22 选择每个月的最后一天
12.23 选择特定的交易日
12.24 cbind()函数和data.frame()函数
12.25 seq(as.Date)函数
12.26 timeDate包
12.27 练习题
第13章 子集和数据集的合并
13.1 简介
13.2 标量、矢量和矩阵
13.3 从向量获取子集
13.4 获取特定年份的数据
13.5 head()函数
13.6 cbind()函数
13.7 删除循环规则
13.8 添加行
13.9 data.frame()函数
13.10 用公共变量合并两个数据集
13.11 练习题
第14章 矩阵及操作
14.1 矩阵的定义
14.2 用cbind()将向量组合成矩阵
14.3 循环规则
14.4 矩阵的单一数据类型
14.5 将矢量转换为矩阵
14.6 矩阵的双重循环
14.7 as.matrix()函数和is.matrix()函数
14.8 矩阵的子集
14.9 将列名称添加到矩阵上
14.10 使用列名称
14.11 求解线性公式
14.12 矩阵的逆矩阵
14.13 测试不同类型的数据格式
14.14 练习题
第15章 数据框与数据列
15.1 简介
15.2 data.frame()函数的功能
15.3 循环规则
15.4 如何添加列名称
15.5 attach()函数
15.6 data.frame()的数据类型是列表（list）
15.7 从输入文件中读取数据
15.8 将data.frame转换成数据矩阵
15.9 生成列表（list）
15.10 length()函数
15.11 调用数据列中的元素
15.12 x[1]和x[[1]]的区别
15.13 将更多数据添加到现有的数据列中
15.14 区分长变量名
15.15 添加更多的数据项
15.16 class()函数
15.17 串联列表
15.18 练习题
第16章 数据或结果的输出
16.1 输出到文本文件
16.2 write.table()函数
16.3 输出到CSV文件
16.4 write()函数
16.5 save()函数和load()函数
16.6 把数据添加到文本文件
16.7 cat()函数
16.8 写入二进制文件
16.9 如何保存PDF文件
16.10 把数据写到剪贴板
16.11 行名称和列名称
16.12 sink()函数
16.13 临时文件
16.14 save.image()函数
16.15 .RData数据集
16.16 练习题
第17章 R和Excel的交互
17.1 安装与Excel相关的R包
17.2 与Excel相关的R包手册
17.3 通过剪贴板将数据写到Excel
17.4 通过剪贴板将Excel数据读入R
17.5 read.table()函数和read.csv()函数
17.6 read.xlsx()函数
17.7 read_xlsx函数
17.8 system.file()函数
17.9 read_excel()函数
17.10 write_xlsx()函数
17.11 相关的例子及数据集
17.12 练习题
第18章 读写二进制数据
18.1 生成二进制数据集
18.2 大尾数法和小尾数法
18.3 writeBin()函数
18.4 readBin()函数
18.5 写入二进制数据文件
18.6 读取二进制数据文件
18.7 高频数据
18.8 TORQ高频数据
18.9 练习题
第19章 字符串变量的操作
19.1 为字符串变量赋值
19.2 检查变量是否为字符型
19.3 转换大小写
19.4 计算字符串长度
19.5 取部分字符串
19.6 合并字符串
19.7 将数字转换成字符串
19.8 将字符串转换成实数
19.9 替换字符
19.10 重复符号
19.11 删除字符串的前导空格或尾随空格
19.12 字符串匹配
19.13 字符串比较中的逻辑或
19.14 子字符串的固定组合
19.15 字符串比较时的逻辑非
19.16 检测字符串是否存在
19.17 将字符串转换成整数
19.18 向量和矩阵的行列名称
19.19 代表26个字母变量
19.20 使用短名的函数
19.21 美国信息交换标准码（ASCII）
19.22 练习题
第4篇 R在金融建模中的应用
第20章 各类检验及事件研究
20.1 两个关键值（T和P）
20.2 对一个数据集进行T检验
20.3 检验两个数据集的均值是否相等
20.4 F检验
20.5 Durbin-Watson的自相关检验
20.6 Granger因果关系检验
20.7 Wilcoxon相关性检验
20.8 Pearson相关性和Spearman排列相关性
20.9 正态检验
20.10 事件对股票价格的影响
20.11 练习题
第21章 期权定价模型
21.1 期权简介
21.2 输入和输出
21.3 简单作图
21.4 期权的支付函数及图示
21.5 期权的盈亏函数
21.6 无红利股票的期权定价（Black-Scholes-Merton模型）
21.7 累积正态分布的R函数
21.8 对冲、投机和套利
21.9 期权的交易策略
21.10 与期权有关的希腊字母
21.11 看涨期权与看跌期权
21.12 下载公开期权数据
21.13 隐含波动率
21.14 练习题
第22章 蒙特卡罗随机模拟法
22.1 随机模拟在财务分析上的应用
22.2 正态分布简介
22.3 生成随机数
22.4 Q-Q图
22.5 蒙特卡罗随机模拟
22.6 模拟股票价格的路径
22.7 利用蒙特卡罗模拟来验证Black-Scholes-Merton期权模型
22.8 利用蒙特卡罗模拟计算亚式期权（Asian Options）
22.9 如何生成两个相关的随机数序列
22.10 如何从n只股票中随机选择m只股票
22.11 sobol()函数
22.12 Shapiro-Wilk正态分布检验
22.13 蒙特卡罗模拟所需的时间
22.14 练习题
第23章 投资组合理论
23.1 投资组合简介
23.2 方差、标准差和相关性
23.3 Markowitz均值-方差优化理论
23.4 单期投资组合优化
23.5 股票收益率矩阵
23.6 投资组合的收益率
23.7 两只股票投资组合收益率的标准离差（波动率）
23.8 n只股票投资组合收益率的标准离差
23.9 方差-协方差矩阵
23.10 相关矩阵
23.11 两个股票组合的最小风险投资组合
23.12 optim()函数
23.13 二次规划
23.14 与投资组合有关的R包
23.15 R包相关手册
23.16 R软件包中的数据集
23.17 一些函数的例子
23.18 投资组合保险（套期保值与目标市场风险）
23.19 练习题
第24章 在险价值
24.1 在险价值简介
24.2 正态分布及其图示
24.3 置信水平与左侧损失的百分比
24.4 基于正态分布估计VaR
24.5 公式中z的符号问题
24.6 一日的VaR与多日的VaR
24.7 基于历史收益率的排序来估计VaR
24.8 均值、标准差、偏度和峰度（峭度）
24.9 修正的VaR（mVaR）
24.10 计算投资组合的VaR
24.11 计算预期损失
24.12 PerformanceAnalytics软件包
24.13 练习题
第25章 信用风险
25.1 简介
25.2 违约的基本概念
25.3 违约风险溢价
25.4 下载美国国库券的收益率
25.5 穆迪（Moody）的公司债券历史收益率
25.6 信用评级
25.7 信用评级迁徙矩阵
25.8 信用评级和违约概率
25.9 违约后的平均恢复率
25.10 恢复率和损失率
25.11 估计公司破产概率的Z比值
25.12 基于KMV模型估计公司的市场价值及股票收益率的波动性
25.13 估算公司总资产和股票收益率波动性
25.14 nlm()函数
25.15 KMV模型和nlm()函数
25.16 距违约点的距离
25.17 credit.RData数据集
25.18 CreditMetrics包
25.19 信用违约互换期货
25.20 练习题
第26章 买卖差价、交易成本及流动性
26.1 简介
26.2 估算股票买卖差价
26.3 估算买卖差价
26.4 基于高频数据估算买卖差价
26.5 从日最高和最低股票价格估算买卖差价
26.6 流动性简介
26.7 用公司的市值表征流动性
26.8 用股票的交易量表征流动性
26.9 用股票的年周转率表征流动性
26.10 用美元交易量表征流动性
26.11 流动性对股票价格和收益率的影响
26.12 反流动性度量
26.13 流动性度量模型
26.14 流动性度量指标
26.15 公司的流动性和市场的流动性
26.16 用高频数据计算买卖差价
26.17 练习题
第27章 文本处理在金融领域的应用
27.1 文本分析在金融学及会计学上的应用
27.2 美国股票交易管理委员会的开源数据库
27.3 文本信息的输入
27.4 计算文件的行数
27.5 计算文件中的词汇数
27.6 计算文件中词汇的频率
27.7 用Fog指标度量文章难易程度
27.8 投资人的情绪对股票的影响
27.9 对投资人情绪的度量
27.10 与金融学相关的词汇
27.11 练习题
第28章 与金融相关的包
28.1 金融相关的R包
28.2 下载并安装与金融有关的包
28.3 fImport包
28.4 fImport包的说明书
28.5 quantmod包
28.6 pdfetch包
28.7 metafolio包
28.8 fOptions包
28.9 fAsianOptions包
28.10 fExoticOptions包
28.11 fBasics包
28.12 fBonds包
28.13 termstrc包
28.14 YieldCurve包
28.15 CreditMetrics包
28.16 timeDate包
28.17 tseries包
28.18 fAssets包
28.19 zoo包
28.20 TTR包
28.21 ttrTests包
28.22 stockPortfolio包
28.23 XML包
28.24 PerformanceAnalytics包
28.25 RquantLib包
28.26 MASS包
28.27 练习题
第5篇 R高级技能
第29章 用R实现简单加密
29.1 为何不去掉空白
29.2 加密方法一：字母顺移
29.3 加密方法二：字母对换
29.4 英文字母频率表
29.5 用5个字母表征26个字母
29.6 更复杂的加密法
29.7 用6个字母表征26个字母及10个数字（0～9）
29.8 练习题
第30章 用R读取压缩文件
30.1 下载压缩软件（WinRAR）
30.2 生成压缩文件
30.3 查看压缩文件的内容
30.4 从压缩文件检索数据
30.5 用R下载压缩文件
30.6 练习题
R语言金融分析与建模是2021年由人民邮电出版社出版,作者严玉星。
得书感谢您对《R语言金融分析与建模》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
