内容简介
本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳—扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。
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版权信息
出版社：厦门大学出版社
出版时间：2019
作者：黄文礼
温馨提示：
1.本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
2.该电子书为虚拟物品，付费之后概不接收任何理由退款。电子书内容仅支持在线阅读，不支持下载。
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得书感谢您对《基于分数布朗运动的金融衍生品定价》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
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基于分数布朗运动的金融衍生品定价
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