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量化投资与FOF基金入门探讨，适合专业人士阅读。

内容简介

本书主要阐述了量化投资与FOF基金方面的知识，通过阐述49个问题的方式，将基础概念和主要知识做了入门级的探讨，内容包括FOF的基本知识、资产配置原理、基金选择与策略组合、风险管理与绩效评估；量化选股模型、量化择时模型、对冲套利策略、期权策略、国外对冲基金主要案例。本书适合从事资产配置、FOF基金、量化投资的专业人士阅读，包括银行、保险、证券、基金等领域的从业人员。

章节目录

封面

版权页

前言

目录

第一部分 基本概念

1 什么是FOF

1.1 FOF的本质是分散投资

1.2 国外共同基金FOF发展历程

1.3 国内FOF应该定位为类信托

2 为什么要分散投资

2.1 单只证券的收益率与风险

2.2 证券组合的收益率与风险

2.3 证券组合的选择

3 什么是量化投资

3.1 一个小游戏

3.2 量化投资的定义

3.3 量化投资的理论发展

4 膜拜量化大神

4.1 文艺复兴科技：西蒙斯

4.2 德邵基金：德邵

4.3 高盛量化：德曼

4.4 桥水基金：达里奥

5 主要量化投资策略

5.1 阿尔法市场中性策略

5.2 贝塔策略

5.3 套利策略

5.4 期权策略

6 投资收益的来源

6.1 资本资产定价模型（CAPM）

6.2 股票三因子模型

6.3 套利定价模型（APT）

6.4 策略三因子模型（STF）

7 完整的FOF怎么做

7.1 产品设计

7.2 资产配置

7.3 策略组合

7.4 管理人选择

7.5 投后管理

8 有几种FOF模式

8.1 目标日期策略

8.2 目标风险策略

8.3 风险平价策略

9 FOF应该如何进行风险管理

9.1 基本概念

9.2 Barra多因子风险模型

9.3 FOF风险管理

10 国内外FOF发展经验

10.1 马太效应明显

10.2 第三方投资顾问

10.3 国外FOHF发展历史

10.4 中国私募FOF面临的问题

第二部分 基金评价

11 小心陷阱

11.1 规模陷阱

11.2 历史收益陷阱

12 投资不可能三角

12.1 策略的定义

12.2 不存在与淘汰的策略

12.3 长期有效的策略

13 赚大钱靠人品

13.1 大胜靠德

13.2 专注值得托付

13.3 业绩背后

13.4 投后管理

14 寻找靠谱的基金经理

14.1 学历因子

14.2 资历因子

15 基金经理才是核心

15.1 基金经理的价值

15.2 D-三因子模型

16 国外主流评级体系

16.1 晨星评级

16.2 标普评级

16.3 理柏评级

17 晨星定量评级模型

18 星潮定量评级模型

18.1 收益率

18.2 夏普比率

18.3 最大回撤

18.4 D-Ratio

19 策略短板分析

19.1 量化对冲类策略

19.2 择时投机类策略

19.3 事件驱动策略

20 业绩归因模型

20.1 是运气还是能力

20.2 定性分析

20.3 定量分析

第三部分 资产配置

21 FOF的核心是资产配置

21.1 配置决定收益

21.2 几个核心理念

21.3 为什么要分散化

22 战略资产配置

22.1 股债模式

22.2 全天候模式

22.3 耶鲁基金模式

22.4 美林时钟模式

23 战术资产配置

23.1 核心-卫星模式

23.2 杠铃配置模式

23.3 逆向配置模式

23.4 成本平均模式

23.5 买入并持有模式

24 策略的筛选与组合

24.1 策略的筛选

24.2 策略的组合

25 未来全球资产配置

25.1 未来两大战略资产配置机会

25.2 固定收益产品

25.3 权益类产品

25.4 大宗商品

25.5 房地产

26 均值-方差模型

26.1 模型原理

26.2 均值-方差分析

26.3 参数估计

27 风险平价模型

27.1 基本思想

27.2 风险平价分类

27.3 案例

27.4 组合风险分散

28 智慧贝塔（Smart Beta）

28.1 基于权重优化的Smart Beta

28.2 基于风险因子的Smart Beta

28.3 Smart Beta在指数基金中的应用

29 资金管理方法

29.1 凯利公式

29.2 D-公式

29.3 R-公式

第四部分 选基与产品

30 Logistic模型

30.1 Logistic模型的原理

30.2 Logistic模型的预测方法

30.3 有序多分类Logistic模型

31 动量模型

31.1 时间序列动量

31.2 横截面动量

31.3 不同维度的动量策略

32 风格雷达模型

32.1 基于持仓的风格归因模型

32.2 基于风格雷达的基金筛选方法

33 收益率分解模型

33.1 基本概念

33.2 基金风格画像

33.3 在选基中的应用

34 奇异谱择时模型

34.1 奇异谱均线择时

34.2 奇异谱择时+选基

35 目标日期基金

35.1 国外目标日期策略

35.2 国内目标日期策略

35.3 星潮退休指数系列

36 目标风险基金

36.1 国外目标风险策略

36.2 国内目标风险策略

37 全天候基金

37.1 国外全天候策略

37.2 国内全天候策略

38 运气与技能

38.1 什么是运气

38.2 业绩均值回归

38.3 主要业绩归因模型

39 国外资产管理公司

39.1 行业特征

39.2 巨头型：黑岩

39.3 资本之王：KKR

39.4 精品型：橡树资本

39.5 平台型：嘉信理财

第五部分 量化策略

40 多因子模型

40.1 基本原理

40.2 主要步骤

41 风格轮动模型

41.1 晨星风格箱判别法

41.2 实证案例

42 动量反转模型

42.1 基本原理

42.2 动量策略

42.3 反转策略

43 事件驱动策略

43.1 困境证券类策略

43.2 并购套利类策略

43.3 绩效激励类策略

43.4 制度缺陷类策略

44 Hurst指数择时

44.1 基本原理

44.2 利用Hurst指数进行市场择时

45 SVM分类择时

45.1 模型设计

45.2 实证案例

46 单线突破类模型

46.1 均线模型

46.2 海龟策略

47 通道类模型

47.1 凯特纳通道

47.2 克罗均线

47.3 区间突破

48 统计套利

48.1 股票配对交易

48.2 波动率套利

49 期权类策略

49.1 股票-期权套利

49.2 转换套利

49.3 跨式套利

49.4 宽跨式套利

49.5 蝶式套利

附录 策略组合理论（SGT）

A 基本概念

A.1 策略的定义

A.2 投资不可能三角

A.3 策略的收益来源

B 策略的评估

B.1 最大回撤与杠杆

B.2 D-Ratio指标

B.3 D-三因子模型

C 策略的筛选与组合

C.1 策略的相关系数

C.2 筛选方法

C.3 策略组合

D 策略的资金分配

D.1 D-公式

D.2 R-公式

E 小结

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量化投资与FOF基金入门是2019年由电子工业出版社出版,作者丁鹏。

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