类似推荐
编辑推荐
期权交易经典著作。新版囊括了市场革新、行为金融学以及捕捉风险溢价的内容。
内容简介
本书的第2版并不只是复杂的数学分析。在长达18年的职业交易员生涯中，辛克莱先生研究出一套全面而系统的交易方法。此方法既取决于量化分析，也依赖于所有重要的人自身的因素，尤其是影响交易决策的心理和情绪性偏见等。由于本书第1版发行以后，市场发生了几个重大变化。对此，辛克莱先生在本书的第2版中拓展了相应内容，并介绍了波动率指数期货、ETN和杠杆ETF等产品上涌现的许多新机会。本书的第2版是前所未有的交易指南。
作者简介
作者尤安·辛克莱，一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。
章节目录
版权信息
总序
致谢
第2版简介
第1章 期权定价
布莱克–斯科尔斯–默顿模型
模型假设
结论
本章小结
第2章 波动率的度量
波动率的定义及度量
波动率的定义
其他波动率估计量
本章小结
第3章 收益率和波动率的典型事实
典型事实的定义
波动率并非常数
收益率分布的特征
成交量和波动率
波动率分布
本章小结
第4章 预测波动率
交易费用为零
完美信息流
对信息的价格影响力的共识
极大似然估计
使用基本面信息来预测波动率
方差溢价
本章小结
第5章 隐含波动率的动态变化
波动率水平的动态变化
波动率微笑和合约标的
波动率微笑的动态变化
期限结构的动态变化
本章小结
第6章 对冲
特殊的对冲方法
基于效用的方法
Zakamouline的双渐近解
交易成本的估计
加总不同合约标的的期权
本章小结
第7章 对冲后的期权头寸的分布
离散对冲和路径依赖
波动率依赖
本章小结
第8章 资金管理
特别的头寸管理方案
凯利规则
凯利规则的生效需要时间
错估参数的影响
账户金额是什么
凯利规则的替代方法
本章小结
第9章 交易评估
常规的计划流程
风险调整后的业绩评价指标
结论
设定目标
业绩的持续性
相对持续性
本章小结
第10章 心理学
自我归因偏差
过度自信
可获得性偏差
短视思维
厌恶损失
保守主义及代表性偏差
确认偏差
事后聪明偏差
锚定与调整偏差
叙事谬误
预期理论
本章小结
第11章 通过波动率交易来获利
方差溢价
产生方差溢价的原因
本章小结
第12章 VIX
VIX指数
VIX期货
波动率ETN
其他VIX交易
本章小结
第13章 杠杆ETF
把杠杆ETF视为一个交易规模问题
一个多头–空头交易策略
杠杆ETF的期权
本章小结
第14章 一笔交易的生命周期
交易前分析
交易后分析
本章小结
第15章 结论
本章小结
资源
能直接应用的书
有启发价值的书
有用的网站
译者后记
参考文献
本书配套网站
作者简介
波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版）是2017年由机械工业出版社华章分社出版,作者［美]尤安·辛克莱（EuanSinclair）。
得书感谢您对《波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版）》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
