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证券投资理论新进展，系统介绍证券产品。
内容简介
本书基于现代证券投资理论和分析技术的新进展，系统介绍了原生证券产品和衍生证券产品的概念、理论、模型和分析方法，每类产品均从收益和风险两个角度进行辩证分析。本书的特色是融合了证券投资领域中较新的理论和模型，结合中国的实务情景，提供了大量具有国际视野的迷你教学案例。
本书的主要案例包括中国和美国在内全球主要证券市场中的股票、债券、基金、期货和期权等产品。本书可作为高等学校本科生和研究生的证券投资分析、证券投资学、资本市场分析、投资管理以及金融风险分析类课程的教材或参考读物。
章节目录
版权信息
前言
作者简介
教学建议
第一篇 基础篇：证券产品和证券市场
第1章 股票
1.1 股票概述
1.2 股票的价格
1.3 股票的收益
1.4 股票的风险
本章小结
思考与练习题
第2章 债券
2.1 固定收益证券概述
2.2 债券概述
2.3 债券的收益
2.4 债券的风险Ⅰ：利率风险
2.5 债券的风险Ⅱ：信用风险
2.6 债券定价原理#
本章小结
思考与练习题
第3章 基金
3.1 基金概述
3.2 公募基金与私募基金
3.3 私募股权投资
3.4 开放式基金与封闭式基金
3.5 契约型基金与公司型基金
3.6 股票型基金
3.7 债券型基金
3.8 货币市场基金
3.9 ETF
3.10 不动产信托投资基金#
本章小结
思考与练习题
第4章 衍生品与期货
4.1 金融衍生品
4.2 期货
4.3 股指期货
4.4 国债期货
4.5 外汇期货
本章小结
思考与练习题
第5章 期权及其他衍生品
5.1 期权
5.2 期权的价值风险
5.3 实物期权#
本章小结
思考与练习题
第6章 证券市场
6.1 证券市场概述
6.2 证券市场的基本特征
6.3 证券市场的构成要素
6.4 证券市场的常见结构
6.5 证券交易所的分类和职能
6.6 场外交易市场
6.7 证券市场的价格指数
6.8 证券市场的收益分析
6.9 证券市场的风险分析
6.10 证券市场监管#
本章小结
思考与练习题
第二篇 分析篇Ⅰ：基本面分析
第7章 宏观经济分析
7.1 宏观经济分析的意义
7.2 宏观经济指标
7.3 滞胀
7.4 金融市场指标
本章小结
思考与练习题
第8章 行业分析
8.1 行业分析的目的、任务与面临的问题
8.2 中国企业的行业分类
8.3 中国企业的板块分类
8.4 中国企业的板块业绩分析
8.5 行业分析的基本框架
本章小结
思考与练习题
第9章 企业财务分析
9.1 企业财务信息的来源
9.2 上市公司的定期报告
9.3 资产负债分析
9.4 收益分析
9.5 现金流分析
9.6 杜邦分析
9.7 合并报表分析#
9.8 盈余管理分析#
本章小结
思考与练习题
第三篇 分析篇Ⅱ：证券定价分析
第10章 资产定价分析
10.1 资产定价概述
10.2 资产定价的单因子模型
10.3 三因子模型
10.4 四因子模型#
10.5 五因子模型#
10.6 中国市场资产定价的特殊性：壳价值#
本章小结
思考与练习题
第11章 期权定价分析
11.1 期权定价的理论基础#
11.2 欧式期权的定价分析
11.3 隐含波动率
11.4 美式期权的定价分析：二叉树模型#
11.5 波动率的微笑与偏斜#
11.6 期权交易策略#
本章小结
思考与练习题
第四篇 分析篇Ⅲ：证券风险分析
第12章 持有风险分析
12.1 证券资产的持有风险
12.2 在险价值
12.3 方差-协方差方法
12.4 历史模拟方法#
12.5 蒙特卡洛模拟法#
12.6 四种VaR计算方法的总结与比较#
12.7 VaR的回溯测试#
12.8 预期不足#
12.9 投资组合的持有风险#
本章小结
思考与练习题
第13章 证券的流动性风险
13.1 流动性风险
13.2 罗尔价差
13.3 阿米胡德非流动性
13.4 帕斯托-斯坦堡流动性#
13.5 三种流动性风险指标的对比#
本章小结
思考与练习题
第14章 风险调整收益
14.1 风险调整收益
14.2 特雷诺比率
14.3 夏普比率
14.4 索提诺比率#
14.5 詹森阿尔法指数#
14.6 风险调整收益率的滚动趋势#
本章小结
思考与练习题
第15章 投资组合的收益与风险分析
15.1 马科维茨投资组合理论基础
15.2 证券投资组合的构造
15.3 求解最佳投资组合
15.4 最优投资组合的配置策略
15.5 马科维茨投资组合模型的局限性#
本章小结
思考与练习题
参考文献
证券投资分析：理论、实务、方法与案例是2023年由机械工业出版社出版,作者[新加坡] 王德宏 编著。
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