内容简介
《期货投资者必读系列丛书：股指期权》共分七章，主要内容为股票期权和股指期权的产生和现状，期权基础，期权价格及影响因素，期权交易，期权定价，股票期权和股指期权交易策略，期权的风险参数及应用。
作者简介
刘宏，教授，硕士生导师。1983年毕业于南京理工大学。2015年7月前在北京物资学院任教，任该院经济学院证券期货系主任，长期从事资产组合管理和资产定价、期货期权交易策略及应用等方面的研究。目前为郑州升达经贸管理学院金融贸易系教授，主讲《投资学》《金融工程》等课程。
胡娜，2010年毕业于北京物资学院财务管理专业，2012年毕业于英国University of Glasgow，获得硕士学位。目前就职于光大永明资产管理股份有限公司固定收益部，主要从事固定收益证券研究工作。
曹博源，2010年毕业于北京物资学院财务管理专业，2012年毕业于英国Northumbria University，获得硕士学位。目前就职于天安人寿保险股份有限公司资产管理部，主要从事固定收益证券交易工作。
章节目录
第一章 股票期权和股指期权的产生和现状
第一节 期权的产生和发展
第二节 股票期权和股指期权的产生
第三节 股票期权和股指期权市场概况
第四节 我国期权市场概况
第二章 期权基础
第一节 期权的含义和基本要素
第二节 期权类型
第三节 期权特点以及与期货交易的比较
第四节 股票期权和股指期权的合约条款及相关合约
第三章 期权价格及影响因素
第一节 期权价格及相关要素
第二节 期权价格范围
第三节 看涨期权和看跌期权的价格关系
第四节 美式期权多头是否应该提前行权
第五节 影响期权价格的主要因素
第四章 期权交易
第一节 期权交易指令和报价
第二节 期权建立和头寸了结方式
第三节 期权的做市商制度
第四节 期权的执行、结算与保证金制度
第五章 期权定价
第一节 Black-Scholes模型
第二节 二叉树定价模型
第六章 股票期权和股指期权交易策略
第一节 简单期权策略及应用
第二节 价差期权策略
第三节 组合期权策略
第四节 期权合成策略和合成期权策略
第七章 期权的风险参数及应用
第一节 期权的风险参数
第二节 波动率和波动率微笑
后记
期货投资者必读系列丛书：股指期权是2016年由中国财政经济出版社出版,作者刘宏，胡娜，曹博源。
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