内容简介
《计量经济学（第四版）》融计量经济学理论、方法与应用为一体；以中级水平内容为主，适当吸收初级和高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的非经典模型。全书形成了一个独具特色的内容体系。
全书详细论述了经典的单方程计量经济学模型的理论方法，适当介绍了现代时间序列计量经济学模型和几类非经典截面数据模型的理论方法。在计量经济学应用模型中，《计量经济学（第四版）》着重讨论了模型类型选择、模型变量选择、模型函数关系设定和模型变量性质设定的原则和方法。在详细介绍线性回归模型的数学过程的基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导与证明，而是对实际应用中出现的问题的处理，并尽可能与中国的模型实例相结合。
《计量经济学（第四版）》既包含了由教育部经济学学科教学指导委员会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容，又为学有余力者提供了进一步学习的指南。该书适合于作为各类高等院校经济、管理学科本科生的教材或教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和经济统计学基础的经济管理人员和研究人员阅读和参考。
章节目录
第一章 绪论
1．1 计量经济学
一、计量经济学
二、计量经济学模型
三、计量经济学的内容体系
四、计量经济学是一门经济学科
五、计量经济学方法论
六、计量经济学教科书的内容与局限
1．2 建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点
一、理论模型的设计
二、样本数据的收集
三、模型参数的估计
四、模型的检验
五、计量经济学模型成功的三要素
六、计量经济学应用软件介绍
1．3 计量经济学模型的应用
一、结构分析
二、经济预测
三、政策评价
四、检验与发展经济理论
1．4 本书内容安排说明
一、关于经典单方程计量经济学模型
二、关于联立方程计量经济学模型
三、关于时间序列计量经济学模型
四、关于扩展的截面数据计量经济学模型
五、关于计量经济学应用模型
本章练习题
第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型
2．1 回归分析概述
一、回归分析基本概念
二、总体回归函数
三、随机干扰项
四、样本回归函数
2．2 一元线性回归模型的基本假设
一、对模型设定的假设
二、对解释变量的假设
三、对随机干扰项的假设
2．3 一元线性回归模型的参数估计
一、参数估计的普通最小二乘法（0LS）
二、参数估计的最大似然法（ML）
三、参数估计的矩估计法（MM）
四、最小二乘估计量的统计性质
五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计
2．4 一元线性回归模型的统计检验
一、拟合优度检验
二、变量的显著性检验
三、参数检验的置信区间估计
2．5 一元线性回归分析的应用：预测问题
一、预测值是条件均值或个别值的一个无偏估计
二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间
2．6 建模实例
本章练习题
第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型
3．1 多元线性回归模型
一、多元线性回归模型的形式
一、多元线性回归模型的基本假设
3．2 多元线性回归模型的参数估计
一、普通最小二乘估计
一、最大似然估计
三、矩估计
四、参数估计量的统计性质
五、样本容量问题
六、多元线性回归模型的参数估计实例
3．3 多元线性回归模型的统计检验
一、拟合优度检验
二、方程总体线性的显著性检验（F检验）
三、变量的显著性检验（t检验）
四、参数的置信区间估计
3．4 多元线性回归模型的预测
一、E（Y0）的置信区间
二、Y0的置信区间
3．5 可化为线性的多元非线性回归模型
一、模型的类型与变换
二、可化为线性的非线性回归实例
三、非性普通最小二乘法
3．6 含有虚拟变量的多元线性回归模型
一、含有虚拟变量的模型
二、虚拟变量的引入
三、虚拟变量的设置原则
3．7 受约束回归
一、模型参数的线性约束
二、对回归模型增加或减少解释变量
三、检验不同组之间回归函数的差异
四、非线性约束
本章练习题
第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型
4．1 多重共线性
一、多重共线性的含义
二、实际经济问题中的多重共线性
三、多重共线性的后果
四、多重共线性的检验
五、克服多重共线性的方法
六、案例
4．2 异方差性
一、异方差的类型
二、实际经济问题中的异方差性
……
第五章 时间序列计量经济学模型
第六章 非经典截面数据计量经济学模型
第七章 计量经济学应用模型
附录统计分布表
参考文献
计量经济学（第四版）是2015年由高等教育出版社出版,作者李子奈。
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