内容简介
本书利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法，通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论（ICAPM），测试因子模型对异象投资组合的解释能力，比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现，以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题，评估流动性风险在资产定价中的重要角色。
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版权信息
出版社：经济日报出版社
出版时间：2023
作者：马秀莉
温馨提示：
1.本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
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得书感谢您对《系统流动性风险模型的多维评估》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
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系统流动性风险模型的多维评估
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