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深入浅出解析收益率曲线、利率风险及国债期货精确定价。
内容简介
本书首先系统地回顾收益率曲线、远期利率和市场对收益率预期之间的关系，并在此基础上阐述收益率曲线分析框架；本书进一步阐述重要的利率风险指标与收益率之间的关系、收益率曲线形成的逻辑、如何分解收益率；应用部分讲述如何预测债券超额回报率和如何利用BDT模型为我国的国债期货精确定价。
章节目录
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书名页
版权页
内容简介
作者简介
《中国收益率曲线分析》著作团队
前言
目录
第1章 收益率曲线
1.1 即期收益率与远期收益率
1.2 纯预期假说、纯风险溢价假说与凸性价值
1.3 中国国债市场
1.4 我国贷款市场报价利率（LPR）
第2章 市场预期与远期收益率
2.1 纯预期假说和风险溢价假说概述
2.2 纯预期假说和风险溢价假说在中国债券市场的解释能力
2.3 稳健性检验
2.4 预测即期收益率的变化
2.5 结论
第3章 收益率与风险
3.1 引文
3.2 利率风险与收益率的关系
3.3 国债组合投资回报率与风险
3.4 结论
第4章 凸性偏差与收益率曲线
4.1 凸性的基本概念
4.2 凸性偏差对收益率曲线的影响
4.3 凸性对债券投资组合的影响
4.4 凸性与回报率的分解
4.5 结论
第5章 中国国债收益率分解
5.1 中国国债的远期利率
5.2 远期利率的分解
5.3 债券期望收益预测
5.4 结论
第6章 预测债券超额回报率
6.1 研究分析框架
6.2 变量构建与分析
6.3 投资策略分析
6.4 结论
第7章 国债期货交割期权定价
7.1 国债期货
7.2 BDT模型
7.3 交割期权的实证研究
7.4 结论
参考文献
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中国收益率曲线分析是2021年由清华大学出版社出版,作者王浩。
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