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深入探讨了我国金融市场的运行规律。
内容简介
金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。
作者简介
作者高春亭，南昌大学经济管理学院讲师，博士。
章节目录
版权信息
摘要
Abstract
第一章 绪论
一 研究背景与研究意义
二 研究内容与分析框架
三 研究思路与研究方法
四 研究特色与创新之处
第二章 资产定价理论回顾与相关文献综述
一 资产定价理论发展回顾
二 国内外相关实证研究文献综述
三 本章小结
第三章 五因子资产定价模型在中国股市的适用性研究
一 五因子资产定价模型的主要理论
二 样本选取和研究设计
三 实证研究
四 实证结果再分析
五 本章小结
第四章 五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究
一 牛熊市状态的划分
二 牛熊市状态下的平均收益特征
三 实证研究
四 实证结果的再讨论
五 本章小结
第五章 五因子资产定价模型在流动性定价研究中的应用
一 流动性的测度
二 样本选取与研究设计
三 实证分析
四 本章小结
第六章 五因子资产定价模型在IPOs长期表现研究中的应用
一 引言
二 IPOs长期表现的研究方法
三 样本选取与描述性统计分析
四 实证结果及分析
五 本章小结
第七章 基于五因子资产定价模型和GCT回归模型的基金绩效分解
一 引言
二 变量定义和研究方法
三 样本选取与描述性统计分析
四 实证结果及分析
五 本章小结
第八章 研究结论与展望
一 研究结论与启示
二 研究不足之处与展望
参考文献
后记
五因子资产定价模型及实证应用（南昌大学青年学者经管论丛）是2018年由社会科学文献出版社出版,作者高春亭。
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