实证检验了内部控制、公司治理与非效率投资的关系。
电子书
编辑推荐
深入探讨了我国金融市场的运行规律。
内容简介
金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。
章节目录
- 封面
- 前折页
- 书名页
- 版权页
- 摘要
- Abstract
- 第一章 绪论
- 一 研究背景与研究意义
- 二 研究内容与分析框架
- 三 研究思路与研究方法
- 四 研究特色与创新之处
- 第二章 资产定价理论回顾与相关文献综述
- 一 资产定价理论发展回顾
- 二 国内外相关实证研究文献综述
- 三 本章小结
- 第三章 五因子资产定价模型在中国股市的适用性研究
- 一 五因子资产定价模型的主要理论
- 二 样本选取和研究设计
- 三 实证研究
- 四 实证结果再分析
- 五 本章小结
- 第四章 五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究
- 一 牛熊市状态的划分
- 二 牛熊市状态下的平均收益特征
- 三 实证研究
- 四 实证结果的再讨论
- 五 本章小结
- 第五章 五因子资产定价模型在流动性定价研究中的应用
- 一 流动性的测度
- 二 样本选取与研究设计
- 三 实证分析
- 四 本章小结
- 第六章 五因子资产定价模型在IPOs长期表现研究中的应用
- 一 引言
- 二 IPOs长期表现的研究方法
- 三 样本选取与描述性统计分析
- 四 实证结果及分析
- 五 本章小结
- 第七章 基于五因子资产定价模型和GCT回归模型的基金绩效分解
- 一 引言
- 二 变量定义和研究方法
- 三 样本选取与描述性统计分析
- 四 实证结果及分析
- 五 本章小结
- 第八章 研究结论与展望
- 一 研究结论与启示
- 二 研究不足之处与展望
- 参考文献
- 后记
- 后折页
- 封底
展开全部
五因子资产定价模型及实证应用（南昌大学青年学者经管论丛）是2018年由社会科学文献出版社出版,作者高春亭。
版权说明：本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
得书感谢您对《五因子资产定价模型及实证应用（南昌大学青年学者经管论丛）》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
电子书
实证检验了内部控制、公司治理与非效率投资的关系。
电子书
分析我国影子银行体系利弊，提出证券化健康发展的政策建议。
电子书
帮助投资者穿过迷雾，寻找到巴菲特真正的投资理念。
电子书
本书对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究。
电子书
书中内容从零开始对融资融券进行细致的讲解，内容上由浅入深，通俗易懂，帮助读者轻松学习，掌握融资融券常备知识。
电子书
金融投资理财书籍，运用标准普尔家庭资产配置象限图，提供了一种合理规划资产的新思路，培养理财思维，合理配置资产，实现财富增值。