在理论分析与量化分析的基础上，提出完善转轨时期我国货币政策调控框架的政策建议。
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本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性，且领先通胀1～7个月，能够很好地预测通胀。
内容简介
鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性，本书从通胀控制目标出发，引入MI-TVP-SV-VAR模型，选取5个金融变量，估计其每一期的灵活动态权重，构建我国灵活动态金融状况指数，并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明，本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性，且领先通胀1～7个月，能够很好地预测通胀。
章节目录
- 封面
- 前折页
- 书名页
- 摘要
- Abstract
- 前言
- 第1章 导论
- 1.1 相关概念
- 1.2 研究背景
- 1.3 研究意义
- 1.4 研究思路
- 1.5 研究内容
- 1.6 研究目标
- 1.7 拟解决的关键问题
- 1.8 研究方法
- 1.9 技术路线
- 1.10 特色与创新之处
- 第2章 金融状况指数文献综述及评价
- 2.1 早期阶段的静态金融状况指数文献综述
- 2.2 中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述
- 2.3 近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述
- 2.4 现阶段的多维动态金融状况指数文献综述
- 2.5 国内外金融状况指数文献评价
- 第3章 构建MI-TVP-SV-VAR模型
- 3.1 MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景
- 3.2 MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络
- 3.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍
- 3.4 MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定
- 3.5 MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计
- 3.6 国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述
- 3.7 本章小结
- 第4章 构建灵活动态测度模型和测度方法
- 4.1 传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法
- 4.2 中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法
- 4.3 简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法
- 4.4 灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法
- 4.5 构建灵活动态脉冲响应函数
- 第5章 构建中国灵活动态金融状况指数
- 5.1 样本数据的选择、处理、检验和说明
- 5.2 MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断
- 5.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果
- 5.4 实证测度中国灵活动态金融状况指数
- 第6章 应用中国灵活动态金融状况指数
- 6.1 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究
- 6.2 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验
- 6.3 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究
- 6.4 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验
- 6.5 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析
- 第7章 简要结论、政策建议及未来展望
- 7.1 简要结论
- 7.2 政策建议
- 7.3 未来展望
- 参考文献
- 后记
- 版权页
- 后折页
- 封底
展开全部
中国灵活动态金融状况指数构建与应用研究是2017年由社会科学文献出版社出版,作者周德才。
版权说明：本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
得书感谢您对《中国灵活动态金融状况指数构建与应用研究》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
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