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内容简介
本书分析了确定缴费型养老金的理论发展﹑现有制度及最优投资策略，介绍了养老金研究领域的代表人物和研究成果，同时，还列举了确定缴费型养老金研究的主要结论和对未来的展望。
本书适合经济学者﹑养老基金经理﹑负责社会保障的政府工作人员阅读，也适合大学相关专业的师生阅读参考。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权
- 前言
- 第一章 绪论
- 第一节 研究背景
- 一、全球人口老龄化趋势明显，机遇与挑战并存
- 二、中国人口老龄化增速快，老龄化问题十分严峻
- 三、中国现行养老保险制度尚需完善
- 四、中国养老基金投资运行效率尚需进一步提高
- 五、中国养老基金试点投资收益良好，需完善制度建设
- 第二节 研究的目的与意义
- 一、研究目的
- 二、研究意义
- 第三节 主要内容与创新点
- 一、主要内容
- 二、创新点
- 第二章 文献综述
- 第一节 确定给付型养老金的最优化管理
- 一、最优目标函数选择
- 二、人口演化模型设定
- 三、投资回报率设定
- 四、结论
- 第二节 确定缴费型养老金的最优化管理
- 一、最优目标函数选择
- 二、风险资产价格设定
- 三、其他相关问题研究
- 四、结论
- 第三节 养老金最优化管理的其他问题
- 一、有最低保障的养老金
- 二、考虑死亡率风险的投资
- 第四节 养老金最优化管理的文献评述
- 一、研究现状
- 二、研究方向
- 第三章 基本知识
- 第一节 随机控制问题与HJB 方程
- 一、最优化模型与控制规划
- 二、HJB方程的导出
- 三、HJB方程的求解思路
- 第二节 勒让德变换与对偶理论
- 一、勒让德变换
- 二、对偶理论
- 第三节 随机波动率模型
- 一、常方差弹性模型
- 二、Heston随机波动率模型
- 第四节 随机利率模型
- 一、均衡模型
- 二、无套利模型
- 第五节 效用函数
- 一、效用函数与风险态度
- 二、常用的效用函数
- 第四章 随机利率模型下确定缴费型养老金的最优投资
- 第一节 仿射利率模型下确定缴费型养老金的最优投资
- 一、数理模型
- 二、最优化问题
- 三、Legendre变换
- 四、关于某些特殊效用函数的最优投资策略
- 五、释例分析
- 六、结论
- 第二节 仿射利率模型下带有随机工资确定缴费型养老金的最优投资
- 一、数理模型
- 二、最优控制问题
- 三、幂效用函数下的最优策略
- 四、指数效用函数下的最优策略
- 五、结论
- 第五章 随机工资环境下确定缴费型养老金的最优投资
- 第一节 对数效用下带有随机工资确定缴费型养老金的最优投资
- 一、数理模型
- 二、最优控制问题
- 三、对数效用下的养老金最优投资策略
- 四、结论
- 第二节 指数效用下带有随机工资确定缴费型养老金的最优投资
- 一、数理模型
- 二、最优控制问题
- 三、指数效用下的养老金最优投资策略
- 四、数值分析
- 五、结论
- 第六章 随机波动率下确定缴费型养老金的最优投资
- 第一节 CEV 模型下确定缴费型养老金的最优投资
- 一、数理模型
- 二、退休前的最优投资策略
- 三、退休后的最优投资策略
- 四、结论
- 第二节 Heston 模型下确定缴费型养老金的最优投资
- 一、数理模型
- 二、最优化问题的解
- 三、数值分析
- 四、结论
- 第七章 均值-方差准则下确定缴费型养老金的最优投资
- 第一节 均值-方差CEV模型下确定缴费型养老金的最优投资
- 一、数理模型
- 二、最优控制问题
- 三、最优化问题的解
- 四、有效前沿
- 五、结论
- 第二节 均值-方差下带有随机工资确定缴费型养老金的最优投资
- 一、数理模型
- 二、最优控制问题
- 三、最优投资策略和有效前沿
- 四、数值分析
- 五、结论
- 第八章 总结与展望
- 第一节 主要研究结论
- 一、关于随机利率的主要研究结论
- 二、关于随机工资的主要研究结论
- 三、关于随机波动率的主要研究结论
- 四、关于均值-方差模型的主要研究结论
- 第二节 未来研究展望
- 一、关于随机利率的研究展望
- 二、关于随机工资的研究展望
- 三、关于随机波动率的研究展望
- 四、关于均值-方差模型的研究展望
- 五、关于不完全市场假设的研究展望
- 六、关于养老金投资其他问题的研究展望
- 参考文献
- 附录 符号说明
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连续时间下确定缴费型养老金的最优化管理是2014年由人民邮电出版社出版,作者著。
版权说明：本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
得书感谢您对《连续时间下确定缴费型养老金的最优化管理》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
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