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本书对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究。
内容简介
本书提出含有机制转换特征的利率水平杠杆-GARCH跳跃模型，对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了研究。在此基础上，分析宏观经济变量对于利率市场化风险波动的作用路径和调节机理，探讨债券市场上未反映宏观风险对于利率市场化风险溢价的影响模式，解释未反映的实际经济活动和通货膨胀的冲击对于市场上远期利率风险溢价存在的影响，并运用改进的结构化模型研究信用利差风险定价，研究企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响。
作者简介
作者吴泽福，华侨大学工商管理学院教师。主要研究方向为金融、金融资本、投资、资本市场、利率风险定价、利率期限结构。
章节目录
版权信息
2014年度福建省社会科学规划项目博士文库编辑委员会
出版说明
摘要
第1章 研究绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 科学意义
1.2 研究内容和思路
1.3 逻辑框架
1.4 文献综述
1.4.1 国外文献综述
1.4.2 国内文献综述
1.4.3 文献评述
1.5 研究方法与术语
1.5.1 研究方法
1.5.2 相关术语
第2章 利率市场化风险动态建模
2.1 利率市场化风险动态建模与估计
2.1.1 利率市场化风险动态模型与估计方法概述
2.1.2 利率市场化风险动态模型估计方法的比较
2.2 利率市场化风险动态模型估计问题与方法选择
2.3 利率市场化风险测度模型拟合
2.3.1 利率市场化风险测度模型构建
2.3.2 实证数据与拟合分析
2.4 利率市场化风险动态特征分析
2.4.1 利率市场化风险非线性漂移
2.4.2 利率市场化风险杠杆效应
2.4.3 利率市场化风险波动集簇
2.4.4 利率市场化不对称响应
2.4.5 利率市场化风险跳跃扩散效应
2.4.6 参数与非参数估计与检验
2.5 本章小结
第3章 利率市场化风险机制转换
3.1 风险机制转换理论与原理
3.2 利率市场化风险多机制转换建模
3.2.1 利率风险波动机制转换模型
3.2.2 数据描述与实证分析
3.3 利率市场化风险波动机制特征
3.3.1 波动机制转换参数估计
3.3.2 机制转换参数分析
3.3.3 机制转换过程分析
3.4 本章小结
第4章 利率市场化风险测度模型应用
4.1 利率市场化风险预测方法比较
4.2 利率市场化风险波动预测
4.3 样本数据与预测结果分析
4.4 利率市场化风险管理
4.4.1 利率衍生产品定价
4.4.2 利率市场化风险控制
4.5 本章小结
第5章 宏观金融利率风险定价机制
5.1 宏观金融利率风险理论
5.1.1 市场利率变化机理
5.1.2 利率市场化与货币政策调控框架
5.1.3 宏观金融利率风险理论
5.2 宏观金融利率风险建模
5.2.1 宏观金融利率模型分析
5.2.2 简约型宏观金融利率模型
5.2.3 结构化宏观金融利率模型
5.2.4 宏观金融利率模型的研究进展
5.2.5 宏观金融利率模型研究的方向
5.2.6 宏观利率风险建模研究现状
5.3 利率市场化风险定价机制
5.3.1 共轭几何变换
5.3.2 利率市场化风险波动参数新估计
5.4 市场利率与通货膨胀互动机理
5.4.1 利率与通胀的期限结构
5.4.2 宏观利率互动模型构建与估计难点
5.5 本章小结
第6章 宏观经济风险反映机制
6.1 未反映宏观经济风险因素
6.2 未反映宏观经济风险模型
6.3 模型似然函数构建
6.4 风险溢价度量
6.4.1 风险溢价模型选择
6.4.2 风险溢酬定价
6.5 利率远期期限溢价
6.6 未反映宏观风险溢价
6.7 样本外研究
6.7.1 机制转换模型
6.7.2 样本外分析
6.8 本章小结
第7章 信用利差风险定价机制
7.1 信用利差风险问题
7.1.1 研究背景
7.1.2 研究意义
7.1.3 研究思路和创新之处
7.2 信用利差风险研究综述
7.2.1 信用利差风险建模与拟合
7.2.2 信用利差的微观影响因素
7.2.3 信用利差与宏观经济因素
7.3 信用利差风险理论
7.3.1 信用利差风险定价理论
7.3.2 信用利差的分解理论
7.4 信用利差风险定价因素
7.4.1 信用利差与宏观因素
7.4.2 信用利差与企业因素
7.4.3 信用利差与信息不确定
7.5 信用利差定价与信息不确定
7.5.1 样本选取与变量设计
7.5.2 实证方法与模型估计
7.5.3 信息不透明度与信用利差
7.6 本章小结
第8章 研究结论与政策建议
8.1 本课题研究的主要结论
8.1.1 未反映宏观利率风险定价
8.1.2 利率风险波动模型特征
8.1.3 利率风险定价模型估计
8.1.4 宏观利率风险预测模型
8.1.5 信用利率风险定价
8.2 利率风险管理的启示与建议
8.2.1 我国利率政策制定与管理建议
8.2.2 利率市场化改革与制度建设建议
8.2.3 利率传导机制建设
8.3 我国债券市场利率风险管理
8.3.1 我国债券发行政策制定
8.3.2 债券市场风险管理
8.4 我国利率风险管理的启示
8.4.1 我国利率风险现状分析
8.4.2 我国利率风险管理建议
8.5 研究展望
参考文献
利率市场化风险定价机制是2021年由社会科学文献出版社出版,作者吴泽福。
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