实证检验了内部控制、公司治理与非效率投资的关系。
深入探讨了我国金融市场的运行规律。
金融市场是一个充满活力的市场,对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上,综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后,将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面,探讨了我国金融市场的运行规律。
五因子资产定价模型及实证应用(南昌大学青年学者经管论丛)是2018年由社会科学文献出版社出版,作者高春亭。
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