前言

2014年11月17日，我在哥伦比亚大学举办了一次纪念肯尼斯·阿罗的讲座。本书进一步阐述了那次讲座的内容。阿罗对经济学的贡献很多，而给我的任务是就其中一个专题做一次宣讲报告。此事不难，因为他的理论思考已在经济学中开辟出了一条宽广大道。先前的演讲者谈到福利经济学、社会选择理论、卫生经济学、创新经济学、金融经济学，以及其他领域。

本书在某种程度上缘起于肯尼斯工作中的一个独特领域，它聚焦于一般均衡理论及相关的价格决定过程。如传统上认为的那样，一般均衡理论发展了经济学中某些可追溯至亚当·斯密的最古老理念。斯密认为，即使存在大批不同物品时也能用价格引导资源配置，这是否正确？市场这只著名的“看不见的手”能帮助买家和卖家发现使市场出清（使供给和需求达致完美平衡）的价格吗？

阿罗为一般均衡理论的新古典传统做出了贡献。在那个传统中，这些问题都是在一些特别的公式化模型中提出的。在那些模型中，要被赋予价格的产品都是公式的组成部分，没人关注那些特别的产品为什么就是经济体正在交易的产品。许多这样的分析还设想，物品都是可分的（这一设想对糖和稻米大体正确，但对轿车和住房就不是），而生产则不享有规模经济优势。而且，在几乎所有这类模型中，只承认有两类约束：资源约束，它限定需求不超出供给；以及有时候的激励约束，它确保参与者既愿意提供精确的计划信息，也愿意服从已定计划的指令。在给定假想市场满足了这些假设的情况下，这些模型被用来提出有关均衡是否有效率的种种问题。在这种公式化模型中被视为正确的答案传递出我们对真实市场的理解。

近年来，计算机学专家开始发展出一种极为不同的方法来研究价格和分权化系统。它聚焦的论题是经济学模型通常很少关注的。其中一个问题是，要想发现有效的资源配置，可能需要在参与者之间发生数量大得难以实现的交流，这即使对现代通信渠道来讲都会构成容量上的挑战。第二个问题是，即使所有的必要信息都已齐备，但计算出有效的资源配置，哪怕是依托极高速的计算机，可能也要耗费太多的时间。在这些模型中，可能存在规模经济效应，但可能不存在使所有市场出清的价格。在看上去像此类情形的市场中，重要的可能是通信系统以及运行极快并很好地逼近（approximation）有效资源配置的简单算法。“简单”“快速”“逼近”这些词语都是人们在传统经济学理论中极少遇见的。

我曾帮助美国政府调配无线电频谱中的某些波段，将它们撤出广播电视，转入移动宽带。在这项工作中，经济学问题和计算机学问题交织在一起。这项工作给我提供了一个为阿罗争光的机会，因它让我能像阿罗常做的那样，在两个学科间的边界上写作。受阿罗著作的启发，我追求的不是用公式将一套问题狭隘地纳入某种既定的经济学概念框架，而是追随它们的趋向所指，根据需要，提供某种有实际作用的解决方案。在我的分析中，阿罗强调的一个特殊思想发挥了别具一格的作用。他分析了全互替品及其在引导动态价格调整中的作用，而在本书中，这种分析转换为这样一种研究，即如何运用一个基于拍卖的系统引导某些复杂的资源配置问题，并发现与之相关的价格。

在准备这部专著的过程中，我受益于多方的支持和建议。我的研究有一部分得到美国国家科学基金会的资助。我在哥伦比亚大学的讨论者中包括阿罗本人，还有帕特里克·博尔顿（Patrick Bolton）、约瑟夫·斯蒂格利茨和杰伊·赛斯拉曼（Jay Sethuraman）。我感谢他们为我提供的所有洞见。在斯坦福大学，有多位学生和同事与我共同工作，他们帮我润色文字，使之更为清晰，改善了标识符号，纠正了错误，并确保此书通俗易懂。对于这些宝贵的帮助，我要感谢穆罕默德·阿克巴波尔（Mohammad Akbarpour）、皮奥特·德沃科扎克（Piotr Dworczak）、里卡多·德拉弗洛雷斯（Ricardo de la O Flores）、西德哈斯·葛罗弗（Sidhanth Grover）、阿莉克莎·李·豪肖尔特（Alexa Lea Haushalter）、刘晓宁（Xiaoning Liu）、马征（Zheng Ma）、马里恩·奥特（Marion Ott）、梅根·罗丝·麦卡恩（Megan Rose McCann）、艾尔林·斯坎克（Erling Skancke）、英巴尔·塔甘-考亨（Inbal Talgam-Cohen）、安德鲁·沃格特（Andrew Vogt）、丹尼尔·莱顿·莱特（Daniel Layton Wright）。最后，我要感谢哥伦比亚大学出版社的几位编辑，尤其是布丽奇特·弗兰纳里-麦考伊（Bridget Flannery-McCoy），他们的协助贯彻始终。