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行为金融视角下投资者情绪影响资产价格研究
内容简介
本书在行为金融的研究框架下，从投资者情绪的角度出发来研究投资者情绪对资产价格的影响，首先建立了基于投资者情绪的资本资产定价模型，分析了投资者情绪对资产价格的影响，并利用该模型解释金融市场中诸多异常现象。其次将投资者的情绪纳入到证券投资的风险度量，提出了基于行为金融的认知风险度量方法，并建立了基于投资者情绪的认知收益模型，研究了认知风险和认知收益之间的关系。最后为了检验投资者情绪和资产价格之间的关系，以中国A、B市场作为样本，实证检验了投资者情绪和A—B股溢价之间的关系，深入分析了A—B股溢价产生的非理性因素，最终达到了理论和实证的统一。
章节目录
封面
书名页
版权页
前言
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
第二节 研究内容
第三节 主要创新点
第二章 投资者情绪研究综述
第一节 有限套利
第二节 投资者的行为决策偏差：认知偏差和心理偏差
第三节 投资者情绪定义及度量
第四节 投资者情绪研究现状
第五节 小结
第三章 基于投资者情绪的行为资产定价模型
第一节 传统资产定价理论研究综述
第二节 行为资产定价理论研究综述
第三节 基于情绪的资产均衡价格模型
第四节 基于投资结果的情绪资产均衡价格模型
第五节 小结
第四章 基于情绪的认知风险度量
第一节 风险度量
第二节 基于情绪的认知风险度量和认知收益
第三节 基于情绪的市场认知风险和市场认知收益
第四节 小结
第五章 投资者情绪与A股溢价的实证研究
第一节 关于中国A-B股价格差异的相关研究
第二节 封闭式基金折价和A股溢价关系的实证检验
第三节 总情绪指数和A股溢价关系的实证检验
第四节 小结
第六章 一种具体情绪——过度自信与A股溢价的关系
第一节 过度自信
第二节 基于过度自信的A股溢价理论模型
第三节 含有过度自信心理的A，B股价格模型
第四节 过度自信与溢价关系的实证分析
第五节 小结
第七章 过度自信与资产收益率的关系
第一节 基于过度自信的资产均衡价格模型
第二节 过度自信与股票收益率的实证研究
第三节 结论及政策建议
第八章 研究结论与展望
第一节 主要研究结论
第二节 研究展望
参考文献
投资者情绪与资产定价是2018年由中国社会科学出版社出版,作者李潇潇。
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