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量化投资策略在中国市场日益流行
内容简介
随着我国资本市场的不断完善与成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的要求也在不断提高，基于数学与计算机技术的量化投资策略开始从海外流入中国，近几年随着私募基金管理规模的增加，量化投资的应用也日趋流行。鉴于国内对量化投资策略系统性介绍讲解的图书仍比较少，本书作者参考大量国内外券商、基金一线专业投资者和金融学者的量化投资相关资料，并结合了自身多年的投资经验撰写了该本图书。
章节目录
封面页
书名页
版权页
内容简介
作者简介
前言
目录
第1章 走进量化投资
1.1 量化投资的概念
1.2 量化投资的历史沿革
1.3 量化投资的理解误区
1.4 量化投资的优点
1.5 量化投资的缺点
1.6 量化投资在我国的发展
第2章 量化投资策略的构建与注意事项
2.1 量化投资策略开发框架流程
2.2 量化投资策略的陷阱
2.3 量化投资策略的评价标准
第3章 多因子模型
3.1 多因子模型的概念
3.2 多因子模型的理论基础
3.3 多因子模型的构建流程
附录 BARRA CNE5的风格因子
第4章 经典价值投资策略
4.1 三一投资管理公司价值选股法
4.2 伯顿G．马尔基尔的投资漫步原则
4.3 惠特尼•乔治的小型价值股投资法
4.4 菲利普•费雪的选股十五原则
4.5 彼得•林奇的选股原则
4.6 格雷厄姆的防御型投资者的股票选择策略
4.7 格雷厄姆的积极型投资者的股票选择策略
4.8 经典价值投资策略的总结
第5章 事件驱动策略
5.1 事件驱动策略介绍
5.2 事件驱动策略的研究框架
5.3 事件驱动策略的种类
5.4 事件驱动策略案例
第6章 择时策略精选
6.1 基于隐马尔可夫模型的投资策略
6.2 市场情绪择时策略
6.3 经典技术指标择时策略
附录 隐马尔可夫模型的相关算法
第7章 商品期货CTA量化投资策略
7.1 CTA的介绍
7.2 日内CTA策略
7.3 日间CTA策略
7.4 海龟交易法则
第8章 统计套利
8.1 相关理论基础
8.2 统计套利基本内容
8.3 配对交易
8.4 配对交易案例展示
参考文献
量化投资策略是2019年由清华大学出版社出版,作者 刘毅男。
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