编辑推荐
量化投资教育的通识读本，量化交易从业者的指导手册。
内容简介
本书详细介绍了什么是量化投资，以及量化基金的现状、运作模式、风险管控、未来趋势等，旨在帮助投资者确立一套成熟的量化投资理念，在变幻莫测的市场风险面前，提升自我保护能力和投资实操的判断能力。
对投资从业者来讲，本书作为资本市场量化交易从业者规范指导手册，有助于提升从业者的理性和操作规范；对资本市场监管者来讲，本书通过对现行相关政策的分析提出建设性建议，有利于监管机构完善相关政策法规，并实施有针对性的有效监管，进一步促进量化投资在我国资本市场的健康良性发展。
作者简介
北京基金小镇研究院，由中央财经大学、北京基金小镇投资者教育基地与多家知名的会计师事务所、律师事务所等机构共同发起设立，开展风险测评、预警、管控等相关研究，为私募基金监管、投资、风险处置提供科学的依据和标准，为投资者教育、基金管理人合规风控管理提供有力的支撑，推动系统性的私募基金风险管理教育。
作为北京基金小镇国家级投教基地的智库，研究院自成立以来，通过专业、系统的研究与投教活动，打造中国特色新型智库，从形成主动合规的行业生态、防范和化解金融风险、保护投资者合法权益出发，开展了多项私募基金相关课题研究，致力于促进中国私募基金业的科学、健康和可持续发展。
章节目录
版权信息
前言
第1章 科学认识量化投资与量化基金
1.1 量化投资：一种投资模式
1.1.1 对量化投资的界定
1.1.2 量化投资的关键阶段
1.1.3 量化投资的特征
1.1.4 厘清与量化投资易混的概念
1.1.5 消除对量化投资的误解
1.1.6 传统投资与量化投资的协同与差异
1.2 量化基金：量化投资策略的广泛运用
1.2.1 对量化基金的界定
1.2.2 量化基金的分类
1.2.3 量化基金的特征
1.3 支撑量化投资的理论与技术
1.3.1 量化投资理论的更迭
1.3.2 量化投资的硬件支持
第2章 量化基金的发展及其影响因素
2.1 美国量化基金的发展及现状
2.1.1 美国量化基金的发展历史
2.1.2 美国量化基金的发展现状
2.2 中国量化基金的发展及现状
2.3 量化基金的市场风险及其影响因素
2.3.1 量化基金的市场风险
2.3.2 影响量化基金发展的因素分析
第3章 量化基金策略的选择与运用
3.1 量化基金策略概述
3.1.1 什么是量化策略
3.1.2 量化投资策略的收益原理
3.1.3 量化策略的分类
3.2 国内市场的主流策略
3.2.1 量化选股策略
3.2.2 指数增强策略（选股）
3.2.3 CTA策略
3.2.4 套利策略
3.2.5 统计套利策略
3.2.6 做市策略
3.2.7 期权做市策略（波动率套利）
3.2.8 子策略
第4章 量化基金的运营管理及风险控制
4.1 风险管理框架
4.1.1 组织架构与职责分工
4.1.2 政策制度体系
4.1.3 人才队伍建设
4.2 管理流程及风险控制
4.2.1 管理流程
4.2.2 典型案例
4.3 风险管理工具
4.3.1 限额管控
4.3.2 损益归因
4.3.3 模型管理
4.3.4 估值计量
4.4 报告体系
4.4.1 定期报告
4.4.2 不定期报告：重大事项报告
4.4.3 内部管理报告
4.5 数据与系统
4.5.1 数据管理
4.5.2 相关系统情况
4.5.3 系统更新维护
第5章 量化基金的政策研究及未来展望
5.1 国外量化基金监管政策分析
5.1.1 美国
5.1.2 欧盟
5.2 中国量化基金相关政策分析
5.2.1 程序化交易政策分析
5.2.2 量化私募基金的报送义务分析
5.2.3 量化基金税收政策分析
5.3 基于国际监管经验的本土化建议
5.3.1 聚焦于高频程序化交易的监管
5.3.2 进一步健全量化交易信息报送机制
5.3.3 强化证券交易商与交易所的监管责任
5.3.4 构建“规范引导”的多层次协调的标准体系
5.4 量化基金发展展望
5.4.1 优质管理人以品牌效应引领优化行业竞争格局
5.4.2 产品类型不断丰富，行业赛道细化，形成专业化分工
5.4.3 量化投资策略不断提升，量化行业门槛不断升高
5.4.4 加强投资者教育与保护，推动行业健康发展
附录一 我国关于程序化交易的法律法规、司法解释及交易所业务规则汇总
附录二 常见量化基金运营的场内标准化产品收入的增值税影响汇总
附录三 资管产品销售额确认及相关法规介绍
中国量化投资是2023年由中国人民大学出版社出版,作者北京基金小镇研究院 编著。
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