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巨灾损失历史数据分析，评估风险度量，实证研究再保险与债券定价，提出政策建议。
内容简介
本书以我国历年地震、洪水为代表的巨灾损失历史数据为基础，综合利用经济学、保险学、管理学、概率论与数理统计等相关理论与方法，按照“风险度量→模型分析→保费厘定→机制研究”的逻辑顺序展开，在对地震、洪水损失进行数理分析的基础上，从整体上评估了我国巨灾的损失风险，建立我国巨灾累计损失模型；在风险分析基础之上，从一个全新的视角—保险公司资产负债管理视角，采用蒙特卡洛模拟对多风险因素作用下我国巨灾再保险和巨灾债券定价进行了实证研究，对违约风险、道德风险、基差风险等多风险因素对巨灾再保险和巨灾债券定价的影响规律进行了度量研究；最后，在供给与需求、效益与公平等原则指导下，提出了发展我国巨灾再保险和债券市场的政策建议以及我国巨灾风险分散机制架构和发展构想。
章节目录
封面
书名页
版权页
内容简介
作者简介
摘要
Abstract
目录
第一章 导论
第一节 选题背景与问题的提出
第二节 文献综述
第三节 研究目标、内容与方法
第四节 研究框架设计与创新不足之处
第二章 巨灾保险、再保险定价理论模型与数值模拟方法
第一节 构成巨灾保险定价模型的基本因素
第二节 巨灾保险、再保险定价理论研究
第三节 基于资产负债管理的巨灾再保险定价模型
第四节 基于蒙特卡罗模拟的巨灾再保险定价参数含义与计算步骤
第五节 本章小结
第三章 基于资产负债管理的洪水再保险定价实证研究
第一节 不发行洪水债券的洪水再保险定价
第二节 发行洪水债券的洪水再保险定价
第三节 洪水再保险合同中免赔额的影响
第四节 发行洪水债券情形下，考虑再保险公平定价费率、债券面值与负债占比和基差风险相关系数的相互关系
第五节 基于损失分布的巨灾再保险偿付规模与定价研究
第六节 本章小结
第四章 基于资产负债管理的地震再保险定价实证研究
第一节 不发行地震债券的地震再保险定价
第二节 发行地震债券的地震再保险定价
第三节 地震再保险合同中免赔额的影响
第四节 发行地震债券情况下，考虑再保险公平定价费率、债券面值与负债占比和基差风险相关系数的相互关系
第五节 基于损失分布的地震再保险偿付规模与定价研究
第六节 本章小结
第五章 巨灾债券定价理论模型与数值模拟方法
第一节 巨灾债券定价的影响因素与一般框架
第二节 巨灾债券定价理论模型研究
第三节 基于资产负债管理的巨灾债券定价模型
第四节 基于蒙特卡罗模拟的巨灾债券定价参数赋值与计算步骤
第五节 本章小结
第六章 基于资产负债管理的地震债券定价实证研究
第一节 不考虑风险因素的地震债券定价
第二节 只考虑违约风险的地震债券定价
第三节 考虑违约风险、道德风险的地震债券定价
第四节 考虑违约风险、基差风险的地震债券定价
第五节 考虑违约风险、基差风险、地震债券面值与负债占比的相关分布
第六节 利率参数对巨灾债券定价的敏感性分析
第七节 本章小结
第七章 基于资产负债管理的洪水债券定价实证研究
第一节 不考虑风险因素的洪水债券定价
第二节 只考虑违约风险的洪水债券定价
第三节 考虑违约风险、道德风险的洪水债券定价
第四节 考虑违约风险、基差风险的洪水债券定价
第五节 考虑违约风险、基差风险、洪水债券面值与负债占比的相关分布
第六节 利率参数对巨灾债券定价的敏感性分析
第七节 本章小结
第八章 我国巨灾风险分散机制建设构想及供求分析
第一节 我国巨灾风险管理历程回顾及现状分析
第二节 我国巨灾风险分散机制构建的理论基础及指导原则
第三节 我国巨灾风险分散机制架构及供求分析
第四节 我国巨灾风险分散机制发展策略
第五节 构建我国巨灾风险分散机制的政策建议
第六节 本章小结
第九章 结论与研究展望
第一节 结论
第二节 研究展望
参考文献
巨灾再保险/债券定价模型分析与实证研究是2017年由中国社会科学出版社出版,作者康晗彬。
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