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金融风险影响机构生存，FRM为顶级资格认证。
内容简介
的影响。金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。（来源：百度百科）FRM（Financial Risk Manager）是全球金融风险管理领域顶级的权威国际资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发。FRM在中国由人力资源和社会保障部批准为国家职业资格证书
章节目录
封面页
书名页
版权页
内容简介
前言 Preface
作者和审稿人 About Authors and Reviewers
致谢 Acknowledgement
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使用本书 How to Use the Book
目录
第1章 符号数学运算 Symbolic Math Operations
1.1 符号数值
1.2 符号变量
1.3 多项式运算
1.4 符号微积分
1.5 符号矩阵与运算
1.6 符号绘图
第2章 数学基础V Elements of Mathematics for Finance
2.1 切向量和法向量
2.2 线性相关
2.3 数据矩阵
2.4 投影
2.5 正定性
第3章 数学基础VI Elements of Mathematics for Finance
3.1 梯度向量
3.2 直线
3.3 曲线
3.4 空间平面
3.5 平面和曲面梯度分布
3.6 曲面切面
3.7 法向量和梯度
第4章 数学基础VII Elements of Mathematics for Finance
4.1 圆锥曲线
4.2 二次曲面
4.3 椭圆
4.4 抛物线
4.5 双曲线
4.6 圆锥曲线切线
4.7 二次曲面切面
第5章 优化方法I Fundamentals of Optimization
5.1 有关优化
5.2 一元函数极值
5.3 二元函数极值
5.4 二次函数极值判定
5.5 多极值曲面
5.6 梯度与极值
第6章 优化方法II Fundamentals of Optimization
6.1 梯度下降法简介
6.2 约束条件
6.3 线性规划
6.4 拉格朗日乘子法
6.5 二次规划
第7章 优化方法III Fundamentals of Optimization
7.1 遗传算法简介
7.2 粒子群优化简介
7.3 单目标非线性优化
7.4 多目标非线性优化
第8章 投资组合优化I Portfolio Optimization
8.1 收益与风险
8.2 收益率期望
8.3 收益率方差
8.4 收益率波动率
8.5 收益率和方差关系
8.6 增加无风险成分
8.7 夏普比率
8.8 双目标非线性优化
第9章 投资组合优化II Portfolio Optimization
9.1 投资组合收益与风险
9.2 方差最小化
9.3 定收益最小化方差
9.4 含无风险资产投资组合
9.5 最大化夏普比率
9.6 二次规划与投资组合优化
第10章 投资组合优化III Portfolio Optimization
10.1 投资组合优化对象
10.2 使用Portfolio对象
10.3 有效前沿
10.4 目标回报率
10.5 目标风险
10.6 上下界约束
10.7 线性约束
10.8 预算约束
10.9 流动率约束
10.10 净收益
10.11 跟踪误差约束
第11章 回归与优化I Regression and Optimization
11.1 一元线性最小二乘
11.2 多元线性最小二乘
11.3 非线性最小二乘
11.4 一元正交回归
11.5 多元正交回归
第12章 回归与优化II Regression and Optimization
12.1 主成分分析
12.2 主元回归
12.3 偏最小二乘回归
备忘 Cheatsheet
MATLAB金融风险管理师FRM（高阶实战）是2020年由清华大学出版社出版,作者 李蓉。
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