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金融风险考试丛书：涵盖FRM考纲、金融建模、大数据和AI。
内容简介
金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界顶级考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，最后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。
章节目录
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内容简介
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作者和审稿人 （按姓氏字母先后顺序）
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目录
第1章 数学基础III
1.1 矩阵基础
1.2 矩阵转化
1.3 矩阵分解
1.4 线性方程组
1.5 矩阵与概率
1.6 指数加权
第2章 数学基础IV
2.1 特征值、特征向量和协方差矩阵
2.2 二维数据置信区域
2.3 马氏距离
2.4 标准差向量空间
2.5 泰勒展开与矩阵微分
第3章 统计基础IV
3.1 极值理论
3.2 连接函数介绍
3.3 高斯连接函数
3.4 t-连接函数
3.5 阿基米德连接函数
3.6 相关性
第4章 数据基础I
4.1 有关数据
4.2 异常值和缺失值
4.3 数据转换
4.4 一次样条插值
4.5 二次样条插值
4.6 三次样条插值
第5章 数据基础II
5.1 移动窗口
5.2 降噪与平滑
5.3 去趋势
5.4 季节性调整
5.5 非参数法检验
第6章 回归分析
6.1 线性回归介绍
6.2 拟合优度
6.3 相关假设检验
6.4 残差分析
6.5 逻辑回归模型
6.6 求解模型系数
第7章 数据基础III
7.1 利率结构拟合
7.2 股指数据分析及模拟
7.3 线性回归与压力测试
7.4 主成分分析
第8章 有限差分法
8.1 有限差分基础
8.2 显性差分法
8.3 隐性差分法
8.4 Crank-Nicolson差分法定价欧式期权
8.5 Crank-Nicolson差分法定价美式期权
第9章 蒙特卡罗模拟I
9.1 蒙特卡罗积分
9.2 产生随机变量
9.3 方差减小方法
第10章 蒙特卡罗模拟II
10.1 产生模拟路径
10.2 亚式期权定价
10.3 障碍期权定价
10.4 估算期权Delta
10.5 替换期权定价
第11章 时间序列分析I
11.1 时间序列的主要成分
11.2 单变量时间序列过程
11.3 序列平稳性及其假设检验
11.4 波动率ARCH和GARCH模型
11.5 时间序列多变量线性回归
11.6 向量自回归模型
第12章 市场风险III
12.1 再谈风险价值
12.2 增量VaR
12.3 边际VaR
12.4 成分VaR
12.5 极值VaR
12.6 连接函数VaR
备忘
MATLAB金融风险管理师FRM（超纲实战）是2020年由清华大学出版社出版,作者 涂升。
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