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一本帮你提高期权基础知识水平及实操性的参考书。
内容简介
本次新版中包含的新材料主要来自作者过去几年的交易经验。
第一部分包括第1～9章。主要是为期权初学者介绍期权的基本知识。
第二部分包括第10～25章。每一章都会深入介绍一种比单边持有某个看涨或者看跌期权更为复杂的策略。其中一些章是前一章介绍的策略的高阶延续。
第三部分包括第26～31章。每一章都涵盖了一个主题，该主题适用于具有期权经验且希望拓宽专业背景的人。其中一些章包括其他专门针对期权交易的书籍中未涵盖的主题。
章节目录
版权信息
附加声明
作者简介
前言
第一部分 基础知识
第1章 引言
为什么选期权
期权的基本概念
股票与期权的主要区别
期权详解
小结
第2章 期权选择
什么样的期权合约是便宜的
选择看涨期权合约
总体评价
选择看跌期权合约
第3章 进入和退出期权交易
进入交易
退出交易
第4章 希腊字母
Delta
Theta
Gamma
Vega
Rho
第5章 风险示意图
单一期权交易
多只期权交易
小结
第6章 长期普通股预期证券和周度期权
长期期权
分红
周度期权
第7章 履约焦虑
小结
应用
第8章 选择经纪公司
经纪公司的类型
佣金
交易平台
保证金以及交易限制
跨合约多档交易
经纪公司的人工服务
小结
第9章 各种交易技巧
时间就是金钱
趋势交易
交易跟踪
预期事件
实时报价
市价委托
期权计算器
第二部分 交易策略
第10章 垂直价差期权
借方垂直价差期权
小结
贷方垂直价差期权
小结
*第11章 事件驱动贷方价差期权
小结
第12章 日历价差期权
滚动展期
小结
利用周度期权进行日历价差期权交易
*第13章 高级日历价差期权
基于波动率偏移的交易
小结
比例日历价差期权交易
小结
深度实值看跌长期期权的日历价差期权
对角日历价差期权交易
第14章 持保看涨期权
理想化交易过程
现实交易
持保看涨期权vs裸看跌期权
小结
利用周度期权构建持保看涨期权交易
第15章 跨式期权套利和宽跨式期权套利
跨式期权套利交易
小结
宽跨式期权套利交易
利用周度期权构建跨式和宽跨式期权套利交易
第16章 股票交易的修复和加强策略
股票修复策略
小结
股票加强策略
第17章 配对看跌期权
小结
用周度期权构建配对看跌期权交易
第18章 双限期权交易
小结
*第19章 高级双限期权交易
小结
第20章 裸期权立权
裸期权立权的风险
通过裸看跌期权合约来购买股票
小结
第21章 股票替代品
匹配股票Delta
合成股票多头
小结
深度实值看跌期权
深度实值看涨期权
第22章 反向价差期权
小结
通过周度期权构建反向价差期权
第23章 蝶式价差期权
标准蝶式价差期权
小结
修正的蝶式价差期权
小结
不对称蝶式价差期权
不对称合约蝶式价差期权
第24章 铁鹰式期权和双对角线期权
铁鹰式期权
双对角线期权
小结
通过周度期权构建铁鹰式期权和双对角线期权
第25章 年底纳税策略
税收法规限制
合格持保看涨期权
基本策略
后续变形
小结
第三部分 特殊主题
*第26章 使用期权合约对指数进行日内交易
小结
*第27章 Delta中性策略
回顾Delta的概念
Delta中性投资组合
使用Delta中性交易来盈利
*第28章 最大痛苦理论
*第29章 隐含波动率和布莱克-斯科尔斯公式
历史背景
布莱克-斯科尔斯公式求导
布莱克-斯科尔斯公式的应用
隐含波动率
隐含波动率的应用
小结
*第30章 看跌期权-看涨期权平价关系
看涨期权合约成本高于看跌期权合约成本
看跌期权-看涨期权平价关系的应用
*第31章 重复双限策略
译者后记
期权入门与精通：投机获利与风险管理（原书第3版）是2023年由机械工业出版社出版,作者[美] W.爱德华·奥姆斯特德。
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