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本书从体系化角度研究不同期权策略之间的关系。
内容简介
全书分为入门篇、进阶篇、升华篇三个部分，由浅入深、层层递进。基础篇尽量通俗易懂，包括趋势策略、非趋势策略等在内的基础期权交易策略。进阶篇讲究实践务实，包括中性卖方策略、波动率交易策略等在内的高阶期权交易策略。升华篇追求逻辑体系，包括期权反脆弱策略、期权指增策略等在内的体系化期权投资框架。
本书在介绍期权策略时，除结合案例讲述外，还尽可能运用历史数据回测，让读者从整体上认知策略在不同时空背景下的表现，深入理解策略底层的思想。
作者简介
作者沈发鹏，致衍基金创始合伙人/基金经理，具有十多年的证券与期权交易经验，曾就职于某大型券商系资产管理部门，出任基金经理，负责基金产品交易与自营管理。曾参与国内最早之一的商品期货场外期权报价与对冲系统构建，擅长构建期权量化系统和数据建模分析。
章节目录
版权信息
内容简介
推荐序
前言
第一部分 入门篇
第1章 期权基础知识
第2章 期权风险管理基础
第3章 期权基础策略
第二部分 进阶篇
第4章 波动率的计算与预测
第5章 期权中性卖方与买方策略
第6章 期权波动率曲面交易策略
第7章 期权基差交易策略
第三部分 升华篇
第8章 笔者的投资观
第9章 期权工具化配套权益指数多头方案
第10章 期权投资的整体观
后记 回顾我的十年期权心路历程
附录A 基于B-S期权定价模型的相关Excel-VBA公式代码
期权投资盈利之道：期权策略的“体系化”运用，权益配合的“方法论”实践是2024年由电子工业出版社出版,作者沈发鹏。
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