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本书致力于研究中国宏观金融系统性风险的监测与防范。
内容简介
首先，本文利用未定权益分析方法（CCA），在汇集、处理与整合编制多方数据的基础上，建立了国民经济机构部门层面的风险财务报表，并量化分析了2000-2008年我国宏观金融风险敞口的动态演变。
其次，通过网络模型量化分析了冲击在经济中的传导及系统危机的演生过程。利用我国2007、2008年宏观金融的存、流量数据，建立了基于会计数据的中国国民经济机构部门间金融关联网络模型。
再次，在将基于会计数据的宏观金融网络模型与CCA风险财务报表关联网络模型相融通的基础上，分层次、分步骤的解析了金融/系统危机演化过程中，宏观金融风险在各类因素的推动下加速增高的具体机制——风险联动综合传染机制。从而得以从更为全面的角度分析：局部性负面冲击升级演变为系统性危机的轨迹和速度。
最后，基于如上对经济/金融脆弱性演变机制的系统性分析，进一步探讨了相关宏观审慎政策的设计。各类模型的建立与基于模型的定量分析、以及对我国宏观金融系统性数据的汇整编制，均致力于为实现对宏观金融风险的有效监控而提供相应的理论依据与实证支持。
作者简介
作者宫晓琳，现为山东大学经济学学院教授。山东大学经济学博士，哈佛大学-哈佛商学院&哈佛肯尼迪政府学院-金融&公共管理 亚洲学者，宾夕法尼亚大学沃顿商学院-金融MBA。主要研究方向为公司金融。
章节目录
版权信息
“中国经济学优秀博士论文丛书”总序
前言
符号说明
第一章 引言
第一节 背景与研究意义
第二节 总体分析框架与研究结构
第三节 主要内容与创新之处
一、主要内容
二、主要创新与学术价值
第四节 相关概念界定
第二章 文献综述
第一节 网络理论和模型
一、理论与实证研究
二、部门层面的网络模型
第二节 以未定权益方法（CCA）测度宏观金融风险
第三章 数据分析
第一节 宏观金融风险分析和金融资产负债表数据
第二节 目前我国的数据状况
第三节 存量数据的选取、处理、汇整与编制
第四节 数据应用
一、存量数据应用
二、流量数据应用
第四章 中国宏观金融基本情况分析
第一节 存量数据解析
一、金融资产和负债组成结构
第二节 金融资产净值
第三节 流量数据解析
一、资金运用和来源组成结构
二、净金融投资
第四节 宏观金融关联情况
第五章 以未定权益分析方法（CCA）测度中国宏观金融风险
第一节 理论、模型与运算方法
一、CCA理论和模型
二、迭代运算方法
三、简评CCA方法
第二节 参数取值
一、指数和波动率
二、低等/高等索取权价值的确定
第三节 2000～2008年中国宏观金融风险的状况
一、隐含资产波动率
二、基于隐含资产市场价值的杠杆率
三、机构部门层面的宏观金融风险指标
四、综合性宏观金融风险指数
第六章 宏观金融风险演变的非线性机制
第一节 杠杆率与风险指标
第二节 波动率与风险指标
第三节 隐含资产市场价值与风险指标
第四节 风险指标在多个风险因子共同作用下的非线性演变
第七章 中国宏观金融风险联动的现实演变状况
第一节 风险传染的现实表现
第二节 度量国民经济机构部门间的风险传染
第三节 风险联动机制概述
第八章 宏观金融网络模型与资产-负债表传染
第一节 最大熵方法
一、原理及应用
二、有效性分析
第二节 按照金融工具细分的部门间资产-负债表
第三节 中国宏观金融网络模型
第四节 部门间资产-负债表传染的轨迹识别与定量分析
第五节 CCA财务报表关联网络与基于会计数据的金融关联网络
第九章 风险联动综合传染机制
第一节 资产-负债表传染与宏观金融风险
一、资产-负债表传染影响宏观金融风险的机制分析
二、资产-负债表传染影响宏观金融风险的速度
第二节 波动率攀升与宏观金融风险
第三节 机构部门风险调整后金融资产价值的变化
第四节 国民经济机构部门间的风险传染
第五节 宏观金融风险传染的非线性机制
第十章 结语与政策探讨
第一节 研究结论
第二节 研究前景展望
第三节 政策探讨
附录1
附录2
附录3
附录4
附录5
附录6
附录7
附录8
附录9
附录10
附录11
附录12
附录13
附录14
附录15
附录16
参考文献
后记
量化分析中国宏观金融风险及其演变机制是2018年由商务印书馆出版,作者宫晓琳。
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