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本书重点分析资本账户开放对中国金融市场的影响。
内容简介
本书是“北大汇丰现代金融丛书”的一本学术专著，对资本账户开放的学术文献进行了较全面的综述，对中国资本管制的有效性进行了检验，分析了资本账户开放对我国市场和股票市场的影响以及资本账户开放下中国银行业面临的机遇和挑战。
作者简介
作者施建淮，北京大学经济学院教授。在上海财经大学、南京大学和北京大学从事教学与研究。研究与教学领域为国际金融、货币银行、开放经济宏观经济学。
章节目录
版权信息
总序
前言
第一章 资本账户开放的收益与成本
第一节 资本账户开放的收益
一、资本账户开放促进经济增长的微观机制
二、小结
第二节 资本账户开放的成本
一、资本账户开放容易引发危机的论据
二、资本账户开放不是危机起因的论据
三、小结
第三节 资本账户开放的“临界”条件
第四节 资本账户开放的类型及其次序
第五节 银行部门对外开放的条件性
第六节 总结
第二章 中国资本管制的有效性
第一节 资本管制的概念及衡量
一、资本管制概述
二、规避资本管制的渠道
第二节 中国资本管制的历史沿革及现状
一、中国资本管制的历史沿革
二、中国资本管制的现状
第三节 资本管制有效性的衡量
一、定性分析法
二、定量分析法
三、不同政策目标下的定量研究
四、对中国资本管制有效性的研究
第四节 中国资本管制有效性：基于利率平价理论的实证检验
一、利率平价理论
二、变量选取及数据描述
三、实证检验与分析
四、结论
第五节 中国资本管制有效性的分阶段检验：1999.1—2013.1
一、资本管制强度的量化分析
二、数据来源与描述
三、平稳性分析和协整检验
四、实证结果总结
五、结论
第三章 资本账户开放对中国债券市场的影响
第一节 中国债券市场的历史和现状
一、境内债券市场
二、离岸债券市场
第二节 资本账户开放对中国债券市场的短期影响分析
一、引起债券市场泡沫
二、加剧债券市场波动
三、加大金融监管的难度
第三节 资本账户开放对中国债券市场的长期影响分析
一、完善债券市场交易制度
二、提高债券市场流动性
三、建立统一的债券市场
四、扩大企业债市场规模
五、增加债券市场交易品种
六、增加债券发行透明度
七、完善信用评级体系
八、促进投资者的多元化和成熟度
第四章 资本账户开放与中国证券市场发展
第一节 中国资本账户开放的现状
第二节 资本账户开放对中国证券市场的影响
一、对证券市场工具的影响
二、深入改变中国资本市场格局
三、形成多层次的资本市场结构
四、对中国证券市场主体产生影响
五、对中国证券市场监管方式的影响
第三节 资本账户开放对证券市场的影响
一、资本账户开放与汇率市场化改革
二、资本账户开放与利率市场化改革
三、利率改革与汇率改革的协调
第四节 资本账户开放对中国股票价格影响的传导机制的分析
第五章 资本账户开放与中国银行业发展
第一节 资本账户开放下中国银行业面临的机遇
一、银行在获取收益方面的机遇
二、银行在风险管理方面的机遇
第二节 资本账户开放下中国银行业面临的挑战
一、银行资产负债管理面临新的挑战
二、银行业稳定性有可能受到削弱
第三节 资本账户开放对中国银行业影响的计量分析
一、计量模型
二、图形分析
三、计量模型的回归结果及其分析
第四节 总结
第六章 资本管制、货币政策与汇率稳定
第一节 引言
第二节 我国实际有效汇率、通胀率与产出缺口关系的数据特征
第三节 关于实际汇率、资本流动与经济周期的动态模型
第四节 最优“双目标、双工具”政策的福利分析
一、目标函数与最优解
二、参数校准
三、“双目标、双工具”框架下的最优政策分析
四、不同政策框架下福利比较的模拟结果
第五节 放松资本管制与最优政策估计
一、对外负债对国内外利差的敏感程度变化的模拟结果
二、最优政策框架下放松资本管制的福利效果
三、我国最优实际利率与对冲干预反应方程的估计
第六节 结论与政策建议
第七章 资本管制的价格效应与产出效应
第一节 引言
第二节 模型结构
一、产品市场
二、货币市场
第三节 模型分析
一、二元常微分方程组
二、分析结果
第四节 实证研究
第五节 结论及政策建议
第八章 资本账户开放下的中国金融安全
第一节 金融危机的发生机制
一、资本账户开放下的货币危机发生机制
二、资本账户开放下的银行危机发生机制
三、资本账户开放下的债务危机发生机制
四、资本账户开放下的系统性危机发生机制
第二节 全球资本流动下的宏观审慎监管体系
第三节 审核监管制度
一、《巴塞尔协议Ⅰ》
二、《巴塞尔协议Ⅱ》
三、《巴塞尔协议Ⅲ》
第四节 风险预警机制
一、基于横截面维度的系统性风险预警机制
二、风险预警机制的指标体系
三、风险预警机制模型研究
第五节 逆周期的监管
第六节 国际审慎监管的组织架构
第七节 国际宏观审慎监管对我国的启示
第八节 总结
第九章 资本账户开放：亚洲新兴市场经济国家和地区的经验及启示
第一节 资本账户自由化概述及一般经验
一、资本账户自由化概述
第二节 资本账户自由化的全面推进与配套措施
一、韩国资本账户自由化的进程
二、韩国资本账户自由化的收益与风险分析及启示
第三节 开放直接投资和合格境外机构投资者的引进
一、资本账户自由化与金融市场开放基本原则
二、台湾地区资本账户自由化的进程
三、台湾地区资本账户自由化对中国大陆的启示
第四节 国际短期资本流动的规模和影响因素分析
一、国际短期流动资本概述
二、泰国国际短期资本流入的渠道和规模测算
三、泰国国际短期资本流动影响因素的实证分析
第十章 资本项目开放与人民币国际化
第一节 引言
一、货币国际化概念及国际化货币的度量指标
二、人民币国际化前景及现状
第二节 资本项目开放是推动人民币国际化的关键因素
一、我国资本项目管制现状
二、开放资本项目管制是实现货币国际化的必要条件
三、资本项目管制下的人民币国际化
四、当前模式的不足
第三节 货币国际化历史经验
一、英镑和美元
二、德国马克和欧元
三、日元
第四节 总结
中国资本账户开放问题研究是2017年由北京大学出版社出版,作者施建淮 等。
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