我们正在进入由"账户革命"推动经济系统发生深刻变革的历史时期。
本书对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究。
本书分析宏观经济变量对于利率市场化风险波动的作用路径和调节机理,探讨债券市场上未反映宏观风险对于利率市场化风险溢价的影响模式,解释未反映的实际经济活动和通货膨胀的冲击对于市场上远期利率风险溢价存在的影响,并运用改进的结构化模型研究信用利差风险定价,研究企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响,还比较了各种利率市场化风险波动模型对样本外数据的预测能力,从而为利率市场化风险管理和资产定价提供了有效的管理工具。
利率市场化风险定价机制是2021年由社会科学文献出版社出版,作者吴泽福。
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