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一部研究我国股指期货避险比率与效率的作品，给出准确刻画我国股指期货最优套期保值交易比率的模型。
内容简介
本书主要有两方面的内容：
一是通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性。
二是通过数学建模的方式，利用基于VaR（Value at Risk）模型的期货最优套期保值比率、基于M-GARCH模型的最优套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究，特别是基于Copula-Garch模型的方法，当前国内较少涉及，但它是更适用于相依数据分析的方法，本书在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。
本书适合从事金融市场以及金融市场监管制度理论研究和实务的工作者作为参考用书。
作者简介
作者廉鹏，华东政法大学国际金融法律学院讲师。2009年12月取得吉林大学商学院应用经济学博士学位，2010年1月至2013年5月于复旦大学管理学院工商管理博士后流动站从事博士后工作。在《管理世界》《经济研究》《会计研究》等国内经济学、管理学杂志上发表多篇学术论文。研究领域：公司财务、公司治理及实证会计。
章节目录
版权信息
第一章 绪论
第二章 全球股指期货的发展历史与现状
2.1 全球股指期货的发展历史
2.2 股指期货推出的背景与特征
2.3 股指期货保值避险机制
2.4 各国股指期货相关制度保障
2.5 中国股指期货市场的发展历程和现状
第三章 文献综述
3.1 股指期货与现货市场的互动关系研究
3.2 股指期货最优保证金制度相关研究
3.3 股指期货最优套期保值比例相关研究
第四章 研究方法和样本选择
4.1 最优避险比率策略数学模型
4.2 基于VaR模型的期货最优套期保值比率模型
4.3 最优避险比率方法
4.4 基于Copula-GARCH模型的最优方差套期保值
4.5 样本选择
第五章 数据检验
5.1 平稳性检验
5.2 动态相关性分析
5.3 分整检验
第六章 实证分析
6.1 基于Copula-GARCH模型的最优套期保值比率
6.2 基于M-GARCH模型的最优套期保值比率
6.3 基于M-GARCH模型的最优套期保值效率
第七章 结论
参考文献
股指期货避险比率与效率研究是2018年由北京大学出版社出版,作者廉鹏。
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