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内容简介
本书是作者近年来对风险投资研究的一个总结. 在投资组合研究中投资者背景风险的影响已受到一些学者的关注，这些研究主要建立在随机理论基础之上，并辅助以满足一些特定限制条件完成. 本书在模糊理论框架下扩展约束条件，系统地研究了背景风险对投资组合选择的影响. 建立了基于背景风险偏好度的可能性均值-方差模型，探讨背景风险偏好度对投资策略的影响. 将随机环境下的VaR 约束推广到可信性测度下，建立具有背景风险和风险价值的模糊投资组合模型，分析了背景风险和风险价值的变动对投资策略的影响. 引入汇率风险建立了具有背景风险的国际投资组合选择模型，通过分析汇率风险和背景风险的作用，为投资者们提供参考依据. 根据金融证券市场常处于非平衡的波动状态，构建具有背景风险因素的可能性投资组合调整模型，以指导投资者根据市场情况的不断变化相应的改变调整自己的选择范围.
基于背景风险的模糊投资组合选择模型研究是2016年由阳光出版社出版,作者李婷。
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