编辑推荐
一本教你使用Matlab工具进行量化投资的作品。
内容简介
《量化投资：以MATLAB为工具》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。
《量化投资：以MATLAB为工具》的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，将理论和实践并重。适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生以及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。
作者简介
编者李洋，中国量化投资学会专家委员会成员，MATLAB技术论坛（www.matlabsky.com）联合创始人，北京师范大学应用数学硕士，先后就职于私募、期货公司、保险公司，从事量化投资相关工作。十年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等相关领域有深入研究，已出版《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》等书籍。
章节目录
版权信息
“量化投资与对冲基金丛书”简介
推荐序
前言
基础篇
第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
0.1 引言
0.2 基础知识
0.3 输入/输出
0.4 数据处理
0.5 数学运算
0.6 字符操作
0.7 日期时间
0.8 绘图相关
0.9 数学、金融、统计相关
0.10 其他
高级篇
第1章 基于MATLAB的优化问题
1.1 基于MATLAB的线性优化
1.1.1 背景介绍
1.1.2 线性优化MATLAB求解
1.1.3 含参数线性规划
1.2 基于MATLAB的非线性优化
1.2.1 背景介绍
1.2.2 理论模型
1.2.3 MATLAB实现
1.2.4 扩展阅读
1.3 优化工具箱参数设置
1.3.1 优化工具箱参数说明
1.3.2 优化工具箱参数设置方法
1.3.3 参数设置实例演示
第2章 MATLAB与Excel的数据交互
2.1 数据交互函数
2.1.1 获取文件信息xlsfinfo函数
2.1.2 读取数据xlsread函数
2.1.3 写入数据xlswrite函数
2.1.4 交互界面uiimport函数
2.2 Excel-Link宏
2.2.1 加载Excel-link宏
2.2.2 使用Excel-link宏
2.3 交互实例
2.3.1 基金相关性的计算
2.3.2 多个文件的读取和写入
2.4 数据的平滑处理
2.4.1 smooth函数
2.4.2 smoothts函数
2.4.3 medfilt1函数
2.5 数据的变换
2.5.1 数据的标准化变换
2.5.2 数据的极差规格化变换
第3章 MATLAB与数据库的数据交互
3.1 MATLAB实现
3.1.1 Database工具箱简介
3.1.2 Database工具箱函数
3.1.3 数据库数据读取
3.1.4 数据库数据写入
3.2 系统数据源配置
第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
4.1 K线图的MATLAB实现
4.1.1 MATLAB内置函数candle实现
4.1.2 自己编写函数实现
4.2 常用技术指标的MATLAB实现
4.2.2 自适应移动平均线（AMA）
4.2.3 指数平滑异同移动平均线（MACD）
4.2.4 平均差（DMA）
第5章 基于MATLAB的行情软件
5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
5.1.1 面板介绍
5.1.2 功能介绍
5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
5.2.1 GUI版面布局设计
5.2.2 核心函数编写
5.3 扩展阅读
5.3.1 MATLAB通过网页抓取从雅虎网站获取股票历史数据
5.3.2 MATLAB通过网页抓取从新浪获取股票实时数据
第6章 基于MATLAB的随机模拟
6.1 概率分布
6.1.1 概率分布的定义
6.1.2 几种常用概率分布
6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
6.2.1 随机数的生成
6.2.2 蒙特卡罗模拟
6.3 随机价格序列
6.3.1 收益率服从正态分布的价格序列
6.3.2 具有相关性的随机序列
6.4 带约束的随机序列
第7章 基于MATLAB的风险管理
7.1 背景介绍
7.1.1 VaR模型
7.1.2 VaR计算方法
7.2 MATLAB实现
7.2.1 数据读取
7.2.2 数据处理
7.2.3 历史模拟法程序
7.2.4 参数模型法程序
7.2.5 蒙特卡罗模拟程序
7.2.6 计算结果比较
第8章 期权定价模型的MATLAB实现
8.1 概述
8.1.1 关于布莱克、斯科尔斯和莫顿的故事
8.1.2 Black-Scholes定价模型
8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
8.2.1 Black-Scholes微分方程的推导
8.2.2 希腊字母研究及MATLAB仿真测试
8.3 二叉树定价模型研究
8.3.1 期权定价的数值方法概述
8.3.2 二叉树定价模型
8.3.3 二叉树模型下的希腊字母计算和测试
8.3.4 美式期权与欧式期权的风险指标对比
8.4 BAW定价模型研究
8.4.1 美式期权定价模型方法概述
8.4.2 BAW定价模型
8.4.3 BAW定价模型仿真测试
第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
9.1 背景介绍
9.1.1 SVM概述
9.1.2 LIBSVM工具箱
9.2 上证指数开盘指数预测
9.2.1 模型建立
9.2.2 MATLAB实现
9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
9.3.1 信息粒化简介
9.3.2 模型建立
9.3.3 MATLAB实现
9.4 基于C-SVM的期货交易策略
9.4.1 引言
9.4.2 模型建立
9.4.3 MATLAB实现
9.5 扩展阅读
9.5.1 MATLAB自带的SVM实现函数与LIBSVM的差别
9.5.2 关于SVM的学习资源汇总
第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍
10.1.1 DataHouse平台简介
10.1.2 MATLAB接口介绍
10.2 Wind平台MATLAB接口介绍
10.2.1 Wind平台简介
10.2.2 MATLAB接口介绍
第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
11.1 品种的流动性
11.2 品种的波动性
11.3 小结
第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
12.1 背景介绍
12.2 MATLAB实现
12.2.1 计算相关性的时间长度和时间周期的选择
12.2.2 不同交易品种（资产）的时间轴校正
12.2.3 全市场品种的相关性图形展示
12.3 扩展阅读
第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
13.1 国内期货柜台系统介绍
13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
13.3 开发前准备
13.4 C＃版对接原理
13.5 NET接口QuantBox版项目介绍
13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QuantBox版项目）
13.6.1 导入C＃库
13.6.2 启动行情连接
13.6.3 显示连接状态
13.6.4 订阅行情
13.6.5 行情连接参数
13.6.6 启动交易连接
13.6.7 交易的相关事件
13.6.8 下单
13.6.9 撤单
13.6.10 退出
13.6.11 改进
13.7 MATLAB对接证券接口
第14章 构建基于MATLAB的回测系统
14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
14.1.1 回测平台实现细节思考
14.1.2 回测平台框架
14.2 简单均线系统的MATLAB实现
14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
14.3.1 模板结构
14.3.2 相关回测变量和指标的定义
14.3.3 策略描述
14.3.4 数据准备
14.3.5 回测计算
14.3.6 策略评价
14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示
14.4.1 HTS1.0——基于MATLAB设计的回测平台体验版
14.4.2 GreenDragon期货交易算法研发平台
14.4.3 交易策略回测GUI-Trading Strategy Back Tester
量化投资：以MATLAB为工具是2015年由电子工业出版社出版,作者李洋 编。
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