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本书主要阐述了MATLAB和Python的主要功能及结合具体量化投资的相关案例。
内容简介
本书分为基础篇和高级篇两部分。基础篇通过Q＆A的方式介绍MATLAB和Python的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB和Python有一个基本的了解；高级篇分为24章，介绍MATLAB和Python结合具体量化投资的相关案例，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型、基于MATLAB的BP神经网络和广义极值分布、基于MATLAB的正则表达式基础教程、FQuantToolBox股票期货数据获取＆量化回测工具箱的介绍与使用等内容，通过丰富的实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB和Python作为量化投资的工具。
本书的特色在于不仅能满足理论学习的需要，还可以帮助读者边学边练，做到理论与实践相结合。
本书适合经济金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。
作者简介
编著者李洋（Faruto），北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年资管行业从业经验，先后就职于期货公司、保险资管、公募基金、国有大行理财子公司、大型公募基金财富管理子公司，从事量化投资以及资产配置相关工作。
章节目录
版权信息
内容简介
作者简介
前言
基础篇
第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
0.1 引言
0.2 基础知识
0.3 输入/输出
0.4 数据处理
0.5 数学运算
0.6 字符操作
0.7 日期时间
0.8 绘图相关
0.9 数学、金融、统计相关
0.10 其他
第1章 Python快速入门与进阶提高
1.1 快速入门
1.2 进阶提高
高级篇
第2章 基于Python的优化问题
2.1 数值优化
2.2 组合优化
第3章 资产配置中如何分配资金
3.1 由分配奖金说起
3.2 整体框架
3.3 组合优化动物园
3.4 其他
3.5 总结
第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
4.1 K线图的MATLAB实现
4.2 常用技术指标的MATLAB实现
第5章 基于MATLAB的行情软件
5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
5.3 扩展阅读
第6章 含衍生品的投资组合风险度量
6.1 金融风险度量
6.2 嵌套随机仿真方法
第7章 基于MATLAB的风险管理
7.1 背景介绍
7.2 MATLAB实现
第8章 期权定价模型的MATLAB实现
8.1 概述
8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
8.3 二叉树定价模型研究
8.4 BAW定价模型研究
第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
9.1 背景介绍
9.2 上证指数开盘指数预测
9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
9.4 基于C-SVM的期货交易策略
9.5 扩展阅读
第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍
10.2 Wind平台MATLAB接口介绍
第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
11.1 品种的流动性
11.2 品种的波动性
11.3 小结
第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
12.1 背景介绍
12.2 MATLAB实现
12.3 扩展阅读
第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
13.1 国内期货柜台系统介绍
13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
13.3 开发前准备
13.4 C#版对接原理
13.5 XAPI版项目介绍
13.6 MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目.NET版）
13.7 MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目COM版）
13.8 MATLAB对接证券接口
13.9 MATLAB对接个股期权接口
第14章 构建基于MATLAB的回测系统
14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
14.2 简单均线系统的MATLAB实现
14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示
第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现
15.1 多因子模型介绍
15.2 MATLAB实现
15.3 总结
第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用
16.1 背景介绍
16.2 面板介绍
16.3 模块介绍
16.4 总结与改进
第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用
17.1 基础简介
17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测
第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测
18.1 背景介绍
18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现
第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程
19.1 引言
19.2 单个字符的匹配
19.3 字符串的匹配
19.4 标记（tokens）
19.5 多行字符串与多正则表达式
19.6 应用实例
第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用
20.1 FQuantToolBox是做什么用的
20.2 FQuantToolBox工具箱内容简介
20.3 行情数据和基本面数据获取函数
20.4 工具箱各版本更新说明
第21章 双动量模型在资产配置中的作用
21.1 背景
21.2 他山之石
21.3 可以攻玉
21.4 结论
第22章 基于低滞后均线在沪深300指数上的量化择时模型
22.1 低滞后均线介绍
22.2 低滞后均线策略回测的MATLAB实现
第23章 从量化角度详解美国ETF行业大奖的Buffer ETF创新产品
23.1 Buffer ETF基础知识
23.2 Buffer ETF的投资策略
第24章 量化FOF组合构建和分析技术在基金投顾中的应用
24.1 基金研究
24.2 大类资产配置与FOF组合构建
24.3 FOF组合分析
24.4 基金投顾与智能FOF
量化投资与FOF投资：以MATLAB+Python为工具是2022年由电子工业出版社出版,作者李洋（Faruto） 编者。
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